Сравнение SMLK.DE с 6PSE.DE
SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and 6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SMLK.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600, while 6PSE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMLK.DE returned 12.46%/yr vs 19.18%/yr for 6PSE.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLK.DE charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for 6PSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLK.DE и 6PSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLK.DE показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у 6PSE.DE с доходностью 11.33%.
SMLK.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
6PSE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLK.DE и 6PSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 15.73% | -4.02% | 13.30% | 13.97% | -4.52% |
6PSE.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 11.33% | 4.78% | 32.52% | 23.62% | -6.58% |
Correlation
The correlation between SMLK.DE and 6PSE.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between SMLK.DE and 6PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLK.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск
SMLK.DE
6PSE.DE
Сравнение SMLK.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLK.DE | 6PSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 3.44 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 11.99 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLK.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.15 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.93 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок SMLK.DE и 6PSE.DE
Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и 6PSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLK.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -23.70% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -7.31% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | -23.70% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -4.83% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.10% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLK.DE и 6PSE.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SMLK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLK.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.73% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 7.68% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 11.65% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 15.41% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 15.41% | +4.57% |
Сравнение комиссий SMLK.DE и 6PSE.DE
SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLK.DE и 6PSE.DE
SMLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
6PSE.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.05% | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.69% |
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMLK.DE and 6PSE.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for SMLK.DE.
SMLK.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while 6PSE.DE is Large Cap Blend Equities. SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600, while 6PSE.DE tracks MSCI USA. Their fees differ too: 0.14% for SMLK.DE and 0.05% for 6PSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLK.DE и 6PSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор