PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLF с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с FNDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMLF (iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF) and FNDA (Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLF tracks the STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index while FNDA tracks the RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLF returned 12.14%/yr vs 11.01%/yr for FNDA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMLF charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции FNDA по среднегодовой доходности: 12.14% против 11.01% соответственно.

SMLF

1 день
-0.16%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
9.80%
С начала года
16.74%
1 год
27.80%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.14%

FNDA

1 день
0.91%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
12.04%
С начала года
20.82%
1 год
30.96%
3 года*
14.92%
5 лет*
9.51%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		16.74%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		20.82%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between SMLF and FNDA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.90

The correlation between SMLF and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLF и FNDA

Секторы
SMLF
FNDA

Промышленность

19.5%
19.3%

Технологии

19.1%
16.2%

Финансовые услуги

14.3%
14.1%

Здравоохранение

12.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.2%

Недвижимость

5.6%
9.8%

Сырьевые материалы

4.5%
5.2%

Энергетика

4.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.0%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Промышленность

SMLF
19.5%
FNDA
19.3%

Технологии

SMLF
19.1%
FNDA
16.2%

Финансовые услуги

SMLF
14.3%
FNDA
14.1%

Здравоохранение

SMLF
12.9%
FNDA
7.1%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.4%
FNDA
12.2%

Недвижимость

SMLF
5.6%
FNDA
9.8%

Сырьевые материалы

SMLF
4.5%
FNDA
5.2%

Энергетика

SMLF
4.3%
FNDA
5.5%

Потребительский защитный сектор

SMLF
3.3%
FNDA
3.9%

Коммуникационные услуги

SMLF
3.2%
FNDA
4.0%

Коммунальные услуги

SMLF
2.0%
FNDA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGF

Доходность на риск

SMLF vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLFFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.82

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.65

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.32

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

10.73

+0.17

SMLF vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLF и FNDA

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-44.64%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-9.36%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-25.92%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-25.92%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-44.64%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.42%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-6.64%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.89%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и FNDA

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) имеют волатильность 3.82% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.81%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.11%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

17.07%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

20.81%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

22.31%

-0.56%

Сравнение комиссий SMLF и FNDA

SMLF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и FNDA

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FNDA в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		1.10%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		1.01%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SMLF and FNDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMLF has higher volatility (3.82%) compared to FNDA (3.81%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs FNDA's -44.64%.

On 10-year performance, SMLF leads with 12.14% vs 11.01% for FNDA. On fees, SMLF is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLF has performed better with a 12.14% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

FNDA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.01% for SMLF.

SMLF tracks STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while FNDA tracks RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for SMLF and 0.25% for FNDA.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор