Сравнение SMLD.DE с CLOD.DE
SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and CLOD.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while CLOD.DE is a CLO fund actively managed by Invesco. SMLD.DE is passively managed, while CLOD.DE is actively managed. Over the past year, SMLD.DE returned 14.71% vs 3.40% for CLOD.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for CLOD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLD.DE и CLOD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLD.DE показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у CLOD.DE с доходностью 1.46%.
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
CLOD.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLD.DE и CLOD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -16.78% |
CLOD.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist | 1.46% | 2.50% |
Correlation
The correlation between SMLD.DE and CLOD.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLD.DE vs. CLOD.DE — Ранг доходности на риск
SMLD.DE
CLOD.DE
Сравнение SMLD.DE c CLOD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLD.DE | CLOD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.92 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 9.97 | -9.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 35.80 | -33.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLD.DE | CLOD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 3.49 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.85 | -2.56 |
Просадки
Сравнение просадок SMLD.DE и CLOD.DE
Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки CLOD.DE в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и CLOD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLD.DE | CLOD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -0.62% | -73.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -0.34% | -14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | 0.00% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -0.10% | -17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 0.09% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLD.DE и CLOD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLD.DE | CLOD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 0.30% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 0.71% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 0.98% | +25.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 1.07% | +21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 1.07% | +33.63% |
Сравнение комиссий SMLD.DE и CLOD.DE
SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CLOD.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLD.DE и CLOD.DE
Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности CLOD.DE в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOD.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist | 3.30% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
SMLD.DE and CLOD.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLOD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SMLD.DE is categorized as Energy Equities, while CLOD.DE is CLO. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.25% for CLOD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и CLOD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор