PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLD.DE с 8PSB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLD.DE с 8PSB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and 8PSB.DE (Invesco Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while 8PSB.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMLD.DE returned 20.56%/yr vs 42.18%/yr for 8PSB.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for 8PSB.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLD.DE и 8PSB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco Physical Silver ETC (8PSB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLD.DE показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у 8PSB.DE с доходностью -2.37%.

SMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.75%
6 месяцев
13.95%
1 год
14.71%
3 года*
20.56%
5 лет*
25.24%
10 лет*
15.33%

8PSB.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
26.56%
1 год
103.63%
3 года*
42.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLD.DE и 8PSB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		20.75%-8.86%35.22%27.59%49.18%2.89%
8PSB.DE
Invesco Physical Silver ETC		-2.37%130.25%30.85%-4.18%10.64%-7.65%

Correlation

The correlation between SMLD.DE and 8PSB.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.13

The correlation between SMLD.DE and 8PSB.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Invesco Physical Silver ETC

Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD
Часто сравнивают с 8PSB.DE:
8PSB.DE с WSLV.DE8PSB.DE с XSLR.DE8PSB.DE с VZLE.DE8PSB.DE с ETLX.DE8PSB.DE с SLVR.DE8PSB.DE с UBUD.DE8PSB.DE с EQQQ.DE

Доходность на риск

SMLD.DE vs. 8PSB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
8PSB.DE
Ранг доходности на риск 8PSB.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSB.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSB.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSB.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSB.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSB.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLD.DE c 8PSB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco Physical Silver ETC (8PSB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLD.DE8PSB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.89

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.23

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.85

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

6.09

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLD.DE vs. 8PSB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLD.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа 8PSB.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLD.DE и 8PSB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLD.DE8PSB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.89

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.68

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SMLD.DE и 8PSB.DE

Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки 8PSB.DE в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и 8PSB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLD.DE8PSB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.78%

-38.62%

-35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-38.62%

+23.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.99%

-38.62%

+15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-33.51%

+30.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-11.18%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

18.07%

-10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLD.DE и 8PSB.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 5.38%, в то время как у Invesco Physical Silver ETC (8PSB.DE) волатильность равна 16.36%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 8PSB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLD.DE8PSB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

16.36%

-10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

51.95%

-39.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

58.17%

-31.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

34.63%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

34.63%

+0.07%

Сравнение комиссий SMLD.DE и 8PSB.DE

SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии 8PSB.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLD.DE и 8PSB.DE

Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как 8PSB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
8PSB.DE
Invesco Physical Silver ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.55%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLD.DE and 8PSB.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 8PSB.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8PSB.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

SMLD.DE is categorized as Energy Equities, while 8PSB.DE is Silver. SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while 8PSB.DE tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.19% for 8PSB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и 8PSB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор