PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMIN с PIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMIN и PIN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SMIN и PIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Invesco India ETF (PIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
283.76%
142.42%
SMIN
PIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIN:

1.57

PIN:

1.00

Коэф-т Сортино

SMIN:

1.98

PIN:

1.38

Коэф-т Омега

SMIN:

1.29

PIN:

1.19

Коэф-т Кальмара

SMIN:

2.71

PIN:

1.45

Коэф-т Мартина

SMIN:

8.25

PIN:

4.11

Индекс Язвы

SMIN:

3.47%

PIN:

3.66%

Дневная вол-ть

SMIN:

18.29%

PIN:

15.08%

Макс. просадка

SMIN:

-60.50%

PIN:

-64.54%

Текущая просадка

SMIN:

-1.79%

PIN:

-8.84%

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у PIN с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции PIN по среднегодовой доходности: 11.36% против 8.63% соответственно.


SMIN

С начала года

23.50%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

6.88%

1 год

24.66%

5 лет

20.38%

10 лет

11.36%

PIN

С начала года

10.78%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-1.01%

1 год

13.03%

5 лет

12.26%

10 лет

8.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMIN и PIN

SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PIN в 0.78%.


PIN
Invesco India ETF
График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMIN c PIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Invesco India ETF (PIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.571.00
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.981.38
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.19
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.711.45
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.254.11
SMIN
PIN

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PIN равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и PIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
1.00
SMIN
PIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и PIN

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, тогда как PIN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
11.31%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%
PIN
Invesco India ETF
0.00%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и PIN

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки PIN в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и PIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.79%
-8.84%
SMIN
PIN

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и PIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Invesco India ETF (PIN) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.65%
4.24%
SMIN
PIN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab