PortfoliosLab logo
Сравнение SMIN с PIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMIN и PIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SMIN и PIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Invesco India ETF (PIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.86%
136.66%
SMIN
PIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIN:

-0.01

PIN:

0.15

Коэф-т Сортино

SMIN:

0.13

PIN:

0.31

Коэф-т Омега

SMIN:

1.02

PIN:

1.04

Коэф-т Кальмара

SMIN:

-0.00

PIN:

0.13

Коэф-т Мартина

SMIN:

-0.01

PIN:

0.28

Индекс Язвы

SMIN:

9.85%

PIN:

8.87%

Дневная вол-ть

SMIN:

21.29%

PIN:

16.67%

Макс. просадка

SMIN:

-60.50%

PIN:

-64.54%

Текущая просадка

SMIN:

-14.30%

PIN:

-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у PIN с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции PIN по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.17% соответственно.


SMIN

С начала года

-8.55%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-1.66%

5 лет

24.68%

10 лет

9.40%

PIN

С начала года

-0.85%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-3.57%

1 год

2.08%

5 лет

17.44%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMIN и PIN

SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PIN в 0.78%.


График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIN: 0.78%
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMIN: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIN и PIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

PIN
Ранг риск-скорректированной доходности PIN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIN c PIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Invesco India ETF (PIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMIN: -0.01
PIN: 0.15
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMIN: 0.13
PIN: 0.31
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMIN: 1.02
PIN: 1.04
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMIN: -0.00
PIN: 0.13
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMIN: -0.01
PIN: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PIN равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и PIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.15
SMIN
PIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и PIN

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности PIN в 8.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7.48%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%
PIN
Invesco India ETF
8.56%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и PIN

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки PIN в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и PIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.30%
-11.01%
SMIN
PIN

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и PIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Invesco India ETF (PIN) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
7.55%
SMIN
PIN