Сравнение SMIN.L с MTX.DE
SMIN.L (Smiths Group PLC) and MTX.DE (MTU Aero Engines AG) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMIN.L in Specialty Industrial Machinery, MTX.DE in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, SMIN.L returned 11.88%/yr vs 16.80%/yr for MTX.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMIN.L и MTX.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMIN.L торгуется в GBp, в то время как MTX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTX.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMIN.L показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у MTX.DE с доходностью -12.13%. За последние 10 лет акции SMIN.L уступали акциям MTX.DE по среднегодовой доходности: 11.88% против 16.80% соответственно.
SMIN.L
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 11.88%
MTX.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- -12.13%
- 6 месяцев
- -12.04%
- 1 год
- -7.21%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам SMIN.L и MTX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN.L Smiths Group PLC | 7.95% | 39.71% | 0.12% | 13.23% | 3.97% | 7.69% | -8.47% | 27.37% | -5.41% | 8.15% |
MTX.DE MTU Aero Engines AG | -12.13% | 16.87% | 59.10% | -4.02% | 20.21% | -21.35% | -11.43% | 54.53% | 9.35% | 43.92% |
Correlation
The correlation between SMIN.L and MTX.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIN.L vs. MTX.DE — Ранг доходности на риск
SMIN.L
MTX.DE
Сравнение SMIN.L c MTX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smiths Group PLC (SMIN.L) и MTU Aero Engines AG (MTX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIN.L | MTX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.23 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -0.54 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIN.L и MTX.DE
Максимальная просадка SMIN.L за все время составила -60.99%, что меньше максимальной просадки MTX.DE в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN.L и MTX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIN.L | MTX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -69.20% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -31.49% | +8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -31.86% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -34.34% | +11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.96% | -61.49% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -22.50% | +14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -15.81% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 13.38% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN.L и MTX.DE
Текущая волатильность для Smiths Group PLC (SMIN.L) составляет 5.48%, в то время как у MTU Aero Engines AG (MTX.DE) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что SMIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIN.L | MTX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 12.13% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 28.16% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 33.16% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 30.92% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 33.95% | -8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN.L и MTX.DE
Дивидендная доходность SMIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности MTX.DE в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTX.DE MTU Aero Engines AG | 1.15% | 0.62% | 0.62% | 1.64% | 1.04% | 0.70% | 0.02% | 1.12% | 1.45% | 1.27% | 1.55% | 1.61% |
SMIN.L Smiths Group PLC | 1.85% | 1.96% | 2.55% | 2.36% | 2.48% | 2.39% | 2.33% | 2.72% | 3.27% | 2.90% | 2.97% | 4.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMIN.L и MTX.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smiths Group PLC и MTU Aero Engines AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMIN.L and MTX.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMIN.L и MTX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор