Сравнение SMIG с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
SMIG и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIG и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIG и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 2.09%.
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и XMHQ
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
SMIG vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
SMIG
XMHQ
Сравнение SMIG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIG | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.67 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.13 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.18 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 4.29 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIG | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.67 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SMIG и XMHQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и XMHQ
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и XMHQ
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIG | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -58.19% | +38.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.54% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -4.40% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -9.35% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.44% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и XMHQ
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIG | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.99% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 11.42% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 20.29% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 20.76% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 20.69% | -4.37% |