PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMIG с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIG с XMHQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

SMIG и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIG или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между SMIG и XMHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIG:

0.55

XMHQ:

-0.12

Коэф-т Сортино

SMIG:

0.92

XMHQ:

-0.04

Коэф-т Омега

SMIG:

1.11

XMHQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

SMIG:

0.50

XMHQ:

-0.13

Коэф-т Мартина

SMIG:

1.52

XMHQ:

-0.36

Индекс Язвы

SMIG:

6.32%

XMHQ:

8.93%

Дневная вол-ть

SMIG:

17.51%

XMHQ:

22.89%

Макс. просадка

SMIG:

-19.65%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

SMIG:

-8.64%

XMHQ:

-9.15%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 0.69%.

SMIG

С начала года

-0.19%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

-6.20%

1 год

9.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

0.69%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-5.78%

1 год

-2.74%

5 лет

18.95%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMIG и XMHQ

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIG и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг риск-скорректированной доходности SMIG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и XMHQ

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности XMHQ в 5.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.76%1.75%1.91%2.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.16%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и XMHQ

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и XMHQ

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 5.12%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...