PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIG с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. SMIG is actively managed, while XMHQ is passively managed. Over the past 3 years, SMIG returned 13.62%/yr vs 17.32%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMIG charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности SMIG и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMIG показывает доходность 10.67%, а XMHQ немного ниже – 10.27%.

SMIG

1 день
0.44%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.68%
1 год
12.78%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIG и XMHQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%2.74%

Correlation

The correlation between SMIG and XMHQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.88

The correlation between SMIG and XMHQ shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMIG и XMHQ

Секторы
SMIG
XMHQ

Технологии

19.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

17.2%
9.7%

Финансовые услуги

14.2%
15.1%

Промышленность

13.9%
25.8%

Энергетика

12.8%
6.7%

Здравоохранение

10.1%
19.7%

Сырьевые материалы

7.9%
4.8%

Недвижимость

6.9%

-

Коммунальные услуги

5.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.7%

Технологии

SMIG
19.8%
XMHQ
12.1%

Потребительский циклический сектор

SMIG
17.2%
XMHQ
9.7%

Финансовые услуги

SMIG
14.2%
XMHQ
15.1%

Промышленность

SMIG
13.9%
XMHQ
25.8%

Энергетика

SMIG
12.8%
XMHQ
6.7%

Здравоохранение

SMIG
10.1%
XMHQ
19.7%

Сырьевые материалы

SMIG
7.9%
XMHQ
4.8%

Недвижимость

SMIG
6.9%
XMHQ

-

Коммунальные услуги

SMIG
5.4%
XMHQ
2.2%

Потребительский защитный сектор

SMIG
2.4%
XMHQ
3.9%

Коммуникационные услуги

SMIG
2.2%
XMHQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с SMMDSMIG с FMDESMIG с IWMISMIG с REGL
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

SMIG vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.00

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.56

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.74

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

5.09

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMHQ равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SMIG и XMHQ

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIGXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-58.19%

+38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.85%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-24.56%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

0.00%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-9.29%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.02%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и XMHQ

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 3.50%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIGXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.27%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

11.10%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

15.43%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

20.74%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

20.70%

-4.51%

Сравнение комиссий SMIG и XMHQ

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и XMHQ

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.74%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

SMIG and XMHQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.27%) compared to SMIG (3.50%). In terms of maximum drawdown, SMIG dropped -19.65% vs XMHQ's -58.19%.

On 3-year performance, XMHQ leads with 17.32% vs 13.62% for SMIG. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMHQ has performed better with a 17.32% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.55% for XMHQ.

SMIG is categorized as Small Cap Value Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SMIG and 0.25% for XMHQ.

SMIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIG и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор