PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMIG с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMIG и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и XMHQ


2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
2.09%4.71%16.79%29.51%-12.42%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 2.09%.


SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*

XMHQ

1 день
1.01%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.46%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.29%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий SMIG и XMHQ

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.


Доходность на риск

SMIG vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMIGXMHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.67

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.13

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.18

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

4.29

-2.91

SMIG vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMIGXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.67

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между SMIG и XMHQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и XMHQ

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности XMHQ в 0.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
0.59%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и XMHQ

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и XMHQ.


Загрузка...

Показатели просадок


SMIGXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-58.19%

+38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.54%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-4.40%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-9.35%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.44%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и XMHQ

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMIGXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.99%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

11.42%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

20.29%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

20.76%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

20.69%

-4.37%