Сравнение SMIG с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
SMIG и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIG или XLG.
Основные характеристики
| SMIG | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.53% | 23.53% |
| Дох-ть за 1 год | 26.12% | 32.17% |
| Дох-ть за 3 года | 8.01% | 11.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 14.16% | 14.92% |
| Макс. просадка | -19.65% | -53.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.27% |
Корреляция
Корреляция между SMIG и XLG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMIG и XLG
С начала года, SMIG показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 23.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIG и XLG
SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMIG c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIG и XLG
Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности XLG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.79% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.59% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок SMIG и XLG
Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки XLG в -53.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMIG и XLG
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 3.62%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.