PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIG с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIG с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

SMIG и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIG и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIG и XLG

2026 (YTD)20252024202320222021
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.21%19.51%33.49%38.16%-24.29%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, SMIG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%.

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-4.60%
1 год
18.96%
3 года*
21.75%
5 лет*
13.95%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с RWJSMIG с SMMD
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий SMIG и XLG

SMIG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

SMIG vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIG c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIGXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.95

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.49

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.58

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

5.46

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIG vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIG и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIGXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.95

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между SMIG и XLG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIG и XLG

Дивидендная доходность SMIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SMIG и XLG

Максимальная просадка SMIG за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIG и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIGXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-52.39%

+32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.41%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-8.96%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-7.69%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.58%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIG и XLG

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) составляет 4.01%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что SMIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIGXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.74%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

10.65%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

19.97%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

18.68%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.81%

-2.49%