Сравнение SMGB.L с XUFB.L
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while XUFB.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMGB.L returned 38.69%/yr vs 13.91%/yr for XUFB.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SMGB.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и XUFB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMGB.L торгуется в GBP, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 95.48%, что значительно выше, чем у XUFB.L с доходностью 9.90%.
SMGB.L
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 95.48%
- 6 месяцев
- 96.93%
- 1 год
- 166.11%
- 3 года*
- 60.25%
- 5 лет*
- 38.69%
- 10 лет*
- —
XUFB.L
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 34.76%
- 3 года*
- 33.17%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMGB.L и XUFB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.48% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 9.90% | 23.40% | 40.02% | 5.21% | -10.18% | 37.53% | 0.96% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and XUFB.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between SMGB.L and XUFB.L shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SMGB.L и XUFB.L
Секторы
SMGB.L
XUFB.L
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SMGB.L
XUFB.L
-
Сырьевые материалы
SMGB.L
-
XUFB.L
-
Коммуникационные услуги
SMGB.L
-
XUFB.L
-
Потребительский циклический сектор
SMGB.L
-
XUFB.L
-
Потребительский защитный сектор
SMGB.L
-
XUFB.L
-
Энергетика
SMGB.L
-
XUFB.L
-
Финансовые услуги
SMGB.L
-
XUFB.L
Здравоохранение
SMGB.L
-
XUFB.L
-
Промышленность
SMGB.L
-
XUFB.L
-
Недвижимость
SMGB.L
-
XUFB.L
-
Коммунальные услуги
SMGB.L
-
XUFB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск
SMGB.L
XUFB.L
Сравнение SMGB.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMGB.L | XUFB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.30 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.83 | 2.41 | +11.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.63 | 6.40 | +39.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и XUFB.L
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -47.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и XUFB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -47.26% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -14.33% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.23% | -27.91% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -34.18% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | 0.00% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -15.48% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.42% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и XUFB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 6.13% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 16.08% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 20.21% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 24.10% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.53% | 28.94% | +1.59% |
Сравнение комиссий SMGB.L и XUFB.L
SMGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и XUFB.L
SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.60% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
SMGB.L and XUFB.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.
SMGB.L is categorized as Semiconductors, while XUFB.L is Financials Equities. SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while XUFB.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: VanEck and DWS. Their fees differ too: 0.35% for SMGB.L and 0.12% for XUFB.L.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и XUFB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор