Сравнение SMGB.L с TI5G.L
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while TI5G.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMGB.L returned 38.39%/yr vs 2.89%/yr for TI5G.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SMGB.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for TI5G.L.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и TI5G.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 85.49%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью 2.07%.
SMGB.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 17.92%
- С начала года
- 85.49%
- 6 месяцев
- 82.97%
- 1 год
- 170.23%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
TI5G.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMGB.L и TI5G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 85.49% | 38.79% | 26.31% | 66.17% | -27.49% | 44.41% | 2.28% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.07% | 5.70% | 4.60% | 3.62% | -3.69% | 5.28% | 0.58% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and TI5G.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск
SMGB.L
TI5G.L
Сравнение SMGB.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMGB.L | TI5G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.31 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 5.26 | +9.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.72 | 17.49 | +33.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMGB.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58 | 1.68 | +3.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и TI5G.L
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и TI5G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -5.63% | -30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -0.83% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.24% | -1.55% | -34.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -5.63% | -30.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.08% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -1.02% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 0.25% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и TI5G.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 0.58% | +11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 1.69% | +22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.96% | 2.60% | +28.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 3.08% | +27.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 3.23% | +26.96% |
Сравнение комиссий SMGB.L и TI5G.L
SMGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TI5G.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и TI5G.L
SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.85% | 5.98% | 6.83% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.28% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
SMGB.L and TI5G.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TI5G.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TI5G.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.
SMGB.L is categorized as Semiconductors, while TI5G.L is Inflation-Protected Bonds. SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMGB.L and 0.12% for TI5G.L.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и TI5G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор