PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGB.L с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMGB.L с SEMGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and SEMGX (DWS Emerging Markets Equity Fund) are both funds - SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while SEMGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by DWS. Over the past 5 years, SMGB.L returned 38.69%/yr vs 6.40%/yr for SEMGX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SMGB.L charges 0.35%/yr vs 0.98%/yr for SEMGX.

Доходность

Сравнение доходности SMGB.L и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMGB.L торгуется в GBP, в то время как SEMGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEMGX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMGB.L показывает доходность 95.48%, что значительно выше, чем у SEMGX с доходностью 34.71%.

SMGB.L

1 день
1.71%
1 месяц
10.88%
С начала года
95.48%
6 месяцев
96.93%
1 год
166.11%
3 года*
60.25%
5 лет*
38.69%
10 лет*
—

SEMGX

1 день
0.15%
1 месяц
4.58%
С начала года
34.71%
6 месяцев
36.17%
1 год
57.67%
3 года*
22.55%
5 лет*
6.40%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMGB.L и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		95.48%38.79%26.32%66.15%-27.78%44.41%-0.72%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		34.71%19.67%9.36%1.01%-12.34%-10.77%1.26%

Correlation

The correlation between SMGB.L and SEMGX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.44

Over the past year, SMGB.L and SEMGX have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SMGB.L:
SMGB.L с SEMISMGB.L с IITU.LSMGB.L с SOXXSMGB.L с EQQQ.DESMGB.L с HNSS.LSMGB.L с AIAG.LSMGB.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с IITU.LSEMGX с XNAQ.LSEMGX с VUAG.L

Доходность на риск

SMGB.L vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGB.L c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMGB.LSEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.97
2.75

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
3.32

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.51

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.83

4.21

+9.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.63

15.32

+30.31

SMGB.L vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGB.L на текущий момент составляет 4.97, что выше коэффициента Шарпа SEMGX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGB.L и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMGB.L и SEMGX

Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и SEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMGB.LSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-55.00%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-13.72%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.23%

-18.39%

-17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-28.88%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-3.86%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-15.58%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.76%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGB.L и SEMGX

VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMGB.LSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

11.60%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.51%

18.41%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.19%

21.12%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.92%

17.85%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.53%

18.03%

+12.50%

Сравнение комиссий SMGB.L и SEMGX

SMGB.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGB.L и SEMGX

SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.28%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMGB.L and SEMGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и SEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор