Сравнение SMGB.L с LSMC.DE
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both Semiconductors funds - SMGB.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while LSMC.DE tracks the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMGB.L returned 38.39%/yr vs 36.40%/yr for LSMC.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SMGB.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и LSMC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMGB.L торгуется в GBP, в то время как LSMC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LSMC.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 85.49%, что значительно выше, чем у LSMC.DE с доходностью 62.54%.
SMGB.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 17.92%
- С начала года
- 85.49%
- 6 месяцев
- 82.97%
- 1 год
- 170.23%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
LSMC.DE
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- 16.71%
- С начала года
- 62.54%
- 6 месяцев
- 62.98%
- 1 год
- 136.87%
- 3 года*
- 62.30%
- 5 лет*
- 36.40%
- 10 лет*
- 29.74%
Сравнение доходности по годам SMGB.L и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 85.49% | 38.79% | 26.31% | 66.17% | -27.49% | 44.41% | 2.28% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 62.47% | 39.50% | 59.28% | 70.98% | -31.08% | 27.86% | 4.72% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and LSMC.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between SMGB.L and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
SMGB.L
LSMC.DE
Сравнение SMGB.L c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMGB.L | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.62 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 10.96 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.72 | 34.41 | +16.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMGB.L | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58 | 4.58 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.84 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и LSMC.DE
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -38.15% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -12.42% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.24% | -35.82% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -38.15% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -3.22% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -9.12% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.96% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и LSMC.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 11.25% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 21.72% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.96% | 29.75% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 30.72% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 25.89% | +4.30% |
Сравнение комиссий SMGB.L и LSMC.DE
SMGB.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и LSMC.DE
Ни SMGB.L, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SMGB.L and LSMC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for SMGB.L and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор