Сравнение SMGB.L с IB01.L
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMGB.L returned 34.78%/yr vs 3.74%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SMGB.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMGB.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 67.10%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.87%.
SMGB.L
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- 47.26%
- С начала года
- 67.10%
- 1 год
- 112.28%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 34.78%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMGB.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.10% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 2.03% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.08% | -1.90% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and IB01.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
SMGB.L
IB01.L
Сравнение SMGB.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMGB.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.09 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 0.66 | +5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.08 | 1.81 | +23.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и IB01.L
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -19.26% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.98% | -5.16% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.23% | -9.81% | -26.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -15.94% | -20.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -6.04% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -9.39% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 1.90% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и IB01.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.00% | 1.66% | +14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 5.07% | +24.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.01% | 6.60% | +29.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 8.46% | +23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 8.77% | +22.24% |
Сравнение комиссий SMGB.L и IB01.L
SMGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и IB01.L
Ни SMGB.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMGB.L and IB01.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.
SMGB.L is categorized as Semiconductors, while IB01.L is Government Bonds. SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMGB.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор