PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEA.L с IDVY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMEA.L с IDVY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMEA.L (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and IDVY.L (iShares EURO Dividend UCITS) are both Europe Equities funds from iShares - SMEA.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IDVY.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMEA.L returned 10.22%/yr vs 9.21%/yr for IDVY.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMEA.L charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for IDVY.L.

Доходность

Сравнение доходности SMEA.L и IDVY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMEA.L показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у IDVY.L с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции SMEA.L превзошли акции IDVY.L по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.21% соответственно.

SMEA.L

1 день
0.75%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.71%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.06%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.22%

IDVY.L

1 день
0.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.98%
1 год
25.10%
3 года*
21.28%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMEA.L и IDVY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		6.71%25.88%3.68%13.36%-3.48%16.94%2.44%19.63%-9.48%14.91%
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		7.47%50.03%4.50%3.07%-7.25%16.41%-12.91%15.92%-9.44%14.46%

Correlation

The correlation between SMEA.L and IDVY.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2009 г.

0.68

The correlation between SMEA.L and IDVY.L shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMEA.L и IDVY.L

Секторы
SMEA.L
IDVY.L

Финансовые услуги

23.3%
47.1%

Промышленность

19.7%
15.9%

Здравоохранение

13.1%
3.3%

Технологии

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.7%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Энергетика

5.4%
5.0%

Коммунальные услуги

5.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.8%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

SMEA.L
23.3%
IDVY.L
47.1%

Промышленность

SMEA.L
19.7%
IDVY.L
15.9%

Здравоохранение

SMEA.L
13.1%
IDVY.L
3.3%

Технологии

SMEA.L
8.6%
IDVY.L

-

Потребительский защитный сектор

SMEA.L
8.4%
IDVY.L
4.5%

Потребительский циклический сектор

SMEA.L
6.3%
IDVY.L
9.7%

Сырьевые материалы

SMEA.L
5.6%
IDVY.L

-

Энергетика

SMEA.L
5.4%
IDVY.L
5.0%

Коммунальные услуги

SMEA.L
5.1%
IDVY.L
8.6%

Коммуникационные услуги

SMEA.L
3.7%
IDVY.L
5.8%

Недвижимость

SMEA.L
0.8%
IDVY.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

iShares EURO Dividend UCITS

Часто сравнивают с SMEA.L:
SMEA.L с S600.LSMEA.L с MEUD.LSMEA.L с IEUSSMEA.L с CSPX.LSMEA.L с CS51.LSMEA.L с SWDA.LSMEA.L с EXI1.DE
Часто сравнивают с IDVY.L:
IDVY.L с EUDI.LIDVY.L с IUKD.LIDVY.L с CSX5.LIDVY.L с DGROIDVY.L с FEV.LIDVY.L с FLXD.LIDVY.L с DVY

Доходность на риск

SMEA.L vs. IDVY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEA.L
Ранг доходности на риск SMEA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEA.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEA.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEA.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IDVY.L
Ранг доходности на риск IDVY.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEA.L c IDVY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEA.LIDVY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.10

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.86

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.82

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

9.79

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEA.L vs. IDVY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEA.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVY.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEA.L и IDVY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEA.LIDVY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.10

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.42

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SMEA.L и IDVY.L

Максимальная просадка SMEA.L за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки IDVY.L в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEA.L и IDVY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMEA.LIDVY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-60.84%

+32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.92%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.46%

-10.50%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-20.95%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

-39.08%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.98%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-12.30%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.57%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEA.L и IDVY.L

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SMEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMEA.LIDVY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.50%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.53%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.94%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

15.36%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

17.39%

-2.35%

Сравнение комиссий SMEA.L и IDVY.L

SMEA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IDVY.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEA.L и IDVY.L

SMEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		4.61%5.00%7.04%6.70%5.92%4.40%3.97%5.68%5.34%4.40%4.63%10.91%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMEA.L and IDVY.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMEA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMEA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.L.

SMEA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IDVY.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for SMEA.L and 0.40% for IDVY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMEA.L и IDVY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор