Сравнение SMEA.L с IBTA.L
SMEA.L (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SMEA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMEA.L returned 10.02%/yr vs 3.04%/yr for IBTA.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SMEA.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.
Доходность
Сравнение доходности SMEA.L и IBTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMEA.L торгуется в GBp, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMEA.L показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 1.18%.
SMEA.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 10.13%
IBTA.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMEA.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEA.L iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 6.10% | 25.88% | 3.68% | 13.36% | -3.48% | 16.94% | 2.44% | 19.59% | -9.45% | 9.32% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.18% | -2.17% | 5.89% | -1.00% | 7.69% | 0.30% | 0.11% | -0.32% | 7.41% | -7.44% |
Correlation
The correlation between SMEA.L and IBTA.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.02 |
The correlation between SMEA.L and IBTA.L shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMEA.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
SMEA.L
IBTA.L
Сравнение SMEA.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMEA.L | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.92 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 2.52 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMEA.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.75 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SMEA.L и IBTA.L
Максимальная просадка SMEA.L за все время составила -30.06%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEA.L и IBTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMEA.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.06% | -18.45% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -5.34% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -9.28% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -16.66% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -7.52% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -8.98% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.95% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMEA.L и IBTA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что SMEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMEA.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 1.86% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 5.02% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 6.55% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 8.28% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 8.55% | +8.49% |
Сравнение комиссий SMEA.L и IBTA.L
SMEA.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEA.L и IBTA.L
Ни SMEA.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMEA.L and IBTA.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SMEA.L.
SMEA.L is categorized as Europe Equities, while IBTA.L is Government Bonds. SMEA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.12% for SMEA.L and 0.07% for IBTA.L.
Подберите оптимальное распределение для SMEA.L и IBTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор