PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEA.L с ESIF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMEA.L с ESIF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMEA.L (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMEA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ESIF.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMEA.L returned 10.14%/yr vs 19.63%/yr for ESIF.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SMEA.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.L.

Доходность

Сравнение доходности SMEA.L и ESIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMEA.L торгуется в GBp, в то время как ESIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMEA.L показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у ESIF.L с доходностью 3.13%.

SMEA.L

1 день
0.75%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.71%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.06%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.22%

ESIF.L

1 день
0.83%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.13%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.62%
3 года*
29.07%
5 лет*
19.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMEA.L и ESIF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		6.71%25.88%3.68%13.36%-3.48%16.94%3.52%
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		3.13%54.55%20.09%18.81%3.59%20.48%2.82%

Correlation

The correlation between SMEA.L and ESIF.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.81

The correlation between SMEA.L and ESIF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMEA.L и ESIF.L

Секторы
SMEA.L
ESIF.L

Финансовые услуги

23.3%
96.9%

Промышленность

19.7%
0.4%

Здравоохранение

13.1%

-

Технологии

8.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.2%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Энергетика

5.4%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

SMEA.L
23.3%
ESIF.L
96.9%

Промышленность

SMEA.L
19.7%
ESIF.L
0.4%

Здравоохранение

SMEA.L
13.1%
ESIF.L

-

Технологии

SMEA.L
8.6%
ESIF.L
1.0%

Потребительский защитный сектор

SMEA.L
8.4%
ESIF.L

-

Потребительский циклический сектор

SMEA.L
6.3%
ESIF.L
0.2%

Сырьевые материалы

SMEA.L
5.6%
ESIF.L

-

Энергетика

SMEA.L
5.4%
ESIF.L

-

Коммунальные услуги

SMEA.L
5.1%
ESIF.L

-

Коммуникационные услуги

SMEA.L
3.7%
ESIF.L

-

Недвижимость

SMEA.L
0.8%
ESIF.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SMEA.L:
SMEA.L с S600.LSMEA.L с MEUD.LSMEA.L с IEUSSMEA.L с CSPX.LSMEA.L с CS51.LSMEA.L с SWDA.LSMEA.L с EXI1.DE
Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с VUKG.LESIF.L с XWFS.LESIF.L с SPX4.L

Доходность на риск

SMEA.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEA.L
Ранг доходности на риск SMEA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEA.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEA.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEA.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEA.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEA.LESIF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.50

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.13

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.20

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

7.65

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEA.L vs. ESIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEA.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIF.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEA.L и ESIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEA.LESIF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.07

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.17

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SMEA.L и ESIF.L

Максимальная просадка SMEA.L за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки ESIF.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEA.L и ESIF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMEA.LESIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-23.55%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.68%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.46%

-14.26%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-23.55%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.84%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.12%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.36%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEA.L и ESIF.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) составляет 3.91%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SMEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMEA.LESIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.32%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

14.15%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

17.09%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

18.32%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

18.22%

-3.18%

Сравнение комиссий SMEA.L и ESIF.L

SMEA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESIF.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEA.L и ESIF.L

Ни SMEA.L, ни ESIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMEA.L and ESIF.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMEA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMEA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESIF.L.

SMEA.L is categorized as Europe Equities, while ESIF.L is Financials Equities. SMEA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while ESIF.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.12% for SMEA.L and 0.18% for ESIF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMEA.L и ESIF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор