PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEA.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMEA.L с CMB1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMEA.L (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - SMEA.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMEA.L returned 10.90%/yr vs 17.45%/yr for CMB1.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMEA.L charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности SMEA.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMEA.L показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции SMEA.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 10.90% против 17.45% соответственно.

SMEA.L

1 день
0.68%
1 месяц
2.03%
С начала года
9.17%
6 месяцев
9.58%
1 год
23.59%
3 года*
15.45%
5 лет*
10.33%
10 лет*
10.90%

CMB1.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.62%
1 год
38.46%
3 года*
29.77%
5 лет*
20.58%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMEA.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		9.17%25.88%3.68%13.36%-3.48%16.94%2.44%19.59%-9.45%14.92%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		16.99%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%

Correlation

The correlation between SMEA.L and CMB1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.80

The correlation between SMEA.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMEA.L и CMB1.L

Секторы
SMEA.L
CMB1.L

Финансовые услуги

23.3%
47.2%

Промышленность

19.5%
11.1%

Здравоохранение

13.1%
1.1%

Технологии

9.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.2%

Сырьевые материалы

5.7%
0.5%

Энергетика

4.9%
7.2%

Коммунальные услуги

4.7%
15.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.8%

Недвижимость

0.8%
0.3%

Финансовые услуги

SMEA.L
23.3%
CMB1.L
47.2%

Промышленность

SMEA.L
19.5%
CMB1.L
11.1%

Здравоохранение

SMEA.L
13.1%
CMB1.L
1.1%

Технологии

SMEA.L
9.6%
CMB1.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

SMEA.L
8.3%
CMB1.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

SMEA.L
6.5%
CMB1.L
9.2%

Сырьевые материалы

SMEA.L
5.7%
CMB1.L
0.5%

Энергетика

SMEA.L
4.9%
CMB1.L
7.2%

Коммунальные услуги

SMEA.L
4.7%
CMB1.L
15.3%

Коммуникационные услуги

SMEA.L
3.8%
CMB1.L
1.8%

Недвижимость

SMEA.L
0.8%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SMEA.L:
SMEA.L с S600.LSMEA.L с MEUD.LSMEA.L с IEUSSMEA.L с CSPX.LSMEA.L с CS51.LSMEA.L с SWDA.LSMEA.L с EXI1.DE
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

SMEA.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEA.L
Ранг доходности на риск SMEA.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEA.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEA.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEA.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEA.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMEA.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.54

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.42

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.71

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

13.55

-5.58

SMEA.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEA.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEA.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMEA.L и CMB1.L

Максимальная просадка SMEA.L за все время составила -30.06%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEA.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMEA.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.06%

-56.05%

+25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-10.32%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-15.62%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-24.19%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.56%

-36.61%

+8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.84%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-15.20%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.83%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEA.L и CMB1.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) составляет 2.93%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SMEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMEA.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.96%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

12.40%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

15.07%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

18.01%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

20.12%

-3.11%

Сравнение комиссий SMEA.L и CMB1.L

SMEA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEA.L и CMB1.L

Ни SMEA.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMEA.L and CMB1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMEA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMEA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

SMEA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.12% for SMEA.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMEA.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор