PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEA.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMEA.L с BCOG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMEA.L (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMEA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMEA.L returned 10.02%/yr vs 12.13%/yr for BCOG.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SMEA.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности SMEA.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMEA.L показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 23.39%.

SMEA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
0.66%
С начала года
6.10%
6 месяцев
8.30%
1 год
18.38%
3 года*
13.49%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.13%

BCOG.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
23.39%
6 месяцев
20.14%
1 год
36.20%
3 года*
12.01%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMEA.L и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		6.10%25.88%3.68%13.36%-3.48%16.94%2.44%19.59%-9.45%3.95%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		23.39%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-1.43%-23.52%

Correlation

The correlation between SMEA.L and BCOG.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.14

The correlation between SMEA.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMEA.L и BCOG.L

Секторы
SMEA.L
BCOG.L

Финансовые услуги

23.3%
17.8%

Промышленность

19.7%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Технологии

8.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

8.4%
9.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.9%

Сырьевые материалы

5.6%
35.8%

Энергетика

5.4%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
12.3%

Недвижимость

0.8%
5.8%

Финансовые услуги

SMEA.L
23.3%
BCOG.L
17.8%

Промышленность

SMEA.L
19.7%
BCOG.L

-

Здравоохранение

SMEA.L
13.1%
BCOG.L

-

Технологии

SMEA.L
8.6%
BCOG.L
5.6%

Потребительский защитный сектор

SMEA.L
8.4%
BCOG.L
9.7%

Потребительский циклический сектор

SMEA.L
6.3%
BCOG.L
12.9%

Сырьевые материалы

SMEA.L
5.6%
BCOG.L
35.8%

Энергетика

SMEA.L
5.4%
BCOG.L

-

Коммунальные услуги

SMEA.L
5.1%
BCOG.L

-

Коммуникационные услуги

SMEA.L
3.7%
BCOG.L
12.3%

Недвижимость

SMEA.L
0.8%
BCOG.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с SMEA.L:
SMEA.L с S600.LSMEA.L с MEUD.LSMEA.L с IEUSSMEA.L с CSPX.LSMEA.L с CS51.LSMEA.L с SWDA.LSMEA.L с EXI1.DE
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

SMEA.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEA.L
Ранг доходности на риск SMEA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEA.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEA.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEA.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEA.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEA.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.94

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.45

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.20

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

9.66

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEA.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEA.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEA.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEA.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.94

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.23

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SMEA.L и BCOG.L

Максимальная просадка SMEA.L за все время составила -30.06%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEA.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMEA.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.06%

-40.03%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.57%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-26.54%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-27.76%

+12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-6.36%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-19.08%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.74%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEA.L и BCOG.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) составляет 3.26%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SMEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMEA.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

5.59%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

15.95%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

18.55%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

21.50%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.89%

-2.85%

Сравнение комиссий SMEA.L и BCOG.L

SMEA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEA.L и BCOG.L

Ни SMEA.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMEA.L and BCOG.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMEA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMEA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.

SMEA.L is categorized as Europe Equities, while BCOG.L is Commodities. SMEA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for SMEA.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMEA.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор