Сравнение SMCWX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCWX или SCHG.
Основные характеристики
| SMCWX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.37% | 31.47% |
| Дох-ть за 1 год | 21.54% | 43.66% |
| Дох-ть за 3 года | -9.12% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.09% | 20.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.80% | 16.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 14.55 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 14.55% | 17.01% |
| Макс. просадка | -61.27% | -34.59% |
| Текущая просадка | -25.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMCWX и SCHG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMCWX и SCHG
С начала года, SMCWX показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 31.47%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 4.80% против 16.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCWX и SCHG
SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMCWX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCWX и SCHG
Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 10.48% | 4.95% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SMCWX и SCHG
Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMCWX и SCHG
Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) составляет 3.17%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.