PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCWX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCWX с SCHG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCWX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между SMCWX и SCHG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.97%
815.51%
SMCWX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCWX:

-0.12

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

SMCWX:

-0.04

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

SMCWX:

1.00

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

SMCWX:

-0.05

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

SMCWX:

-0.34

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

SMCWX:

6.15%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

SMCWX:

18.39%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

SMCWX:

-61.27%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

SMCWX:

-31.45%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 2.70% против 14.92% соответственно.

SMCWX

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-1.42%

5 лет

5.09%

10 лет

2.70%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-4.69%

1 год

14.30%

5 лет

18.55%

10 лет

14.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMCWX и SCHG

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMCWX: 1.02%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCWX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SMCWX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCWX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SMCWX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SMCWX: -0.12
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино SMCWX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMCWX: -0.04
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега SMCWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SMCWX: 1.00
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара SMCWX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SMCWX: -0.05
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина SMCWX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SMCWX: -0.34
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.55
SMCWX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и SCHG

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SCHG в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		0.63%0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.45%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и SCHG

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.45%
-13.04%
SMCWX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и SCHG

Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) составляет 11.39%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
16.60%
SMCWX
SCHG