Сравнение SMCWX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCWX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCWX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 0.33% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -9.75% | 26.85% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCWX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.19% против 12.30% соответственно.
SMCWX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 9.19%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCWX и SCHD
SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
SMCWX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SMCWX
SCHD
Сравнение SMCWX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCWX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.34 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.09 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 3.69 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCWX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.58 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SMCWX и SCHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCWX и SCHD
Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.83% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SMCWX и SCHD
Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCWX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -33.37% | -29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -9.02% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.79% | -16.85% | -22.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.79% | -33.37% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -3.27% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -3.34% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.76% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCWX и SCHD
American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCWX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 2.35% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 7.93% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 15.69% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 14.40% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.69% | +1.07% |