Сравнение SMCWX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCWX или SCHD.
Основные характеристики
| SMCWX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.37% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 21.54% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | -9.12% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.09% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.80% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 14.55% | 11.31% |
| Макс. просадка | -61.27% | -33.37% |
| Текущая просадка | -25.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMCWX и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMCWX и SCHD
С начала года, SMCWX показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.80% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCWX и SCHD
SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMCWX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCWX и SCHD
Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 10.48% | 4.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SMCWX и SCHD
Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMCWX и SCHD
Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) составляет 3.17%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.