PortfoliosLab logo
Сравнение SMCWX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMCWX и CAIBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,178.00%
1,689.88%
SMCWX
CAIBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCWX:

-0.12

CAIBX:

1.28

Коэф-т Сортино

SMCWX:

-0.04

CAIBX:

1.74

Коэф-т Омега

SMCWX:

1.00

CAIBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

SMCWX:

-0.05

CAIBX:

1.52

Коэф-т Мартина

SMCWX:

-0.34

CAIBX:

7.37

Индекс Язвы

SMCWX:

6.15%

CAIBX:

1.84%

Дневная вол-ть

SMCWX:

18.39%

CAIBX:

10.60%

Макс. просадка

SMCWX:

-61.27%

CAIBX:

-42.62%

Текущая просадка

SMCWX:

-31.45%

CAIBX:

-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 2.70% против 5.53% соответственно.


SMCWX

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-1.42%

5 лет

5.09%

10 лет

2.70%

CAIBX

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.44%

1 год

13.66%

5 лет

9.56%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMCWX и CAIBX

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.


График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMCWX: 1.02%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAIBX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCWX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SMCWX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCWX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMCWX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SMCWX: -0.12
CAIBX: 1.28
Коэффициент Сортино SMCWX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMCWX: -0.04
CAIBX: 1.74
Коэффициент Омега SMCWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SMCWX: 1.00
CAIBX: 1.26
Коэффициент Кальмара SMCWX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SMCWX: -0.05
CAIBX: 1.52
Коэффициент Мартина SMCWX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SMCWX: -0.34
CAIBX: 7.37

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
1.28
SMCWX
CAIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и CAIBX

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CAIBX в 5.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
0.63%0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
5.57%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.80%4.68%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и CAIBX

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.45%
-1.61%
SMCWX
CAIBX

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и CAIBX

American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
7.30%
SMCWX
CAIBX