PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCWX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCWX с CAIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCWX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		-1.05%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции SMCWX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.54% соответственно.

SMCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.45%
3 года*
8.86%
5 лет*
0.17%
10 лет*
9.04%

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с DDLS
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с DJIA

Сравнение комиссий SMCWX и CAIBX

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Доходность на риск

SMCWX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCWX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCWXCAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.62

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.20

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.01

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

9.18

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCWX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCWXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.62

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.83

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.91

-0.34

Корреляция

Корреляция между SMCWX и CAIBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и CAIBX

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности CAIBX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.90%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и CAIBX

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и CAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCWXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-43.68%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-8.37%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.79%

-17.65%

-22.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

-25.28%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-4.85%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-3.82%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.83%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и CAIBX

American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCWXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

3.72%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

6.12%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

10.19%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

9.95%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

10.87%

+6.89%