Сравнение SMCWX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCWX или CAIBX.
Основные характеристики
| SMCWX | CAIBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.37% | 12.59% |
| Дох-ть за 1 год | 21.54% | 22.32% |
| Дох-ть за 3 года | -9.12% | 5.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.09% | 6.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.80% | 5.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 19.53 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 14.55% | 7.77% |
| Макс. просадка | -61.27% | -42.73% |
| Текущая просадка | -25.10% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между SMCWX и CAIBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMCWX и CAIBX
С начала года, SMCWX показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 4.80% против 5.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCWX и CAIBX
SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMCWX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCWX и CAIBX
Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CAIBX в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 10.48% | 4.95% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.10% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок SMCWX и CAIBX
Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMCWX и CAIBX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.