PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCWX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCWX с AIVSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCWX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		0.33%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 9.19% против 12.96% соответственно.

SMCWX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.96%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.17%
1 год
20.56%
3 года*
9.36%
5 лет*
0.44%
10 лет*
9.19%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с DDLS
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий SMCWX и AIVSX

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

SMCWX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCWX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCWXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.62

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.77

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

7.25

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCWX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCWXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.06

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.79

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.10

Корреляция

Корреляция между SMCWX и AIVSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и AIVSX

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.83%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и AIVSX

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCWXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-50.90%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-10.08%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.79%

-24.31%

-15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

-31.09%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-6.67%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-5.93%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.62%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и AIVSX

American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCWXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.75%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

9.95%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

17.57%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

15.96%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.55%

+1.21%