PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMCI с BULZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMCI и BULZ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SMCI и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
786.86%
-30.26%
SMCI
BULZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCI:

0.04

BULZ:

0.98

Коэф-т Сортино

SMCI:

0.98

BULZ:

1.56

Коэф-т Омега

SMCI:

1.13

BULZ:

1.20

Коэф-т Кальмара

SMCI:

0.05

BULZ:

0.97

Коэф-т Мартина

SMCI:

0.10

BULZ:

3.47

Индекс Язвы

SMCI:

44.68%

BULZ:

20.42%

Дневная вол-ть

SMCI:

119.59%

BULZ:

72.07%

Макс. просадка

SMCI:

-84.84%

BULZ:

-94.44%

Текущая просадка

SMCI:

-73.41%

BULZ:

-50.81%

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 61.79%.


SMCI

С начала года

11.13%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

-65.10%

1 год

9.04%

5 лет

67.37%

10 лет

24.19%

BULZ

С начала года

61.79%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

8.03%

1 год

62.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMCI c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.040.98
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.981.56
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.20
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.050.97
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.103.47
SMCI
BULZ

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.04
0.98
SMCI
BULZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и BULZ

Ни SMCI, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMCI и BULZ

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.41%
-50.81%
SMCI
BULZ

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и BULZ

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 41.48% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 21.81%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.48%
21.81%
SMCI
BULZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab