PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMCI с BULZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMCIBULZ
Дох-ть с нач. г.59.54%40.54%
Дох-ть за 1 год56.38%116.39%
Дох-ть за 3 года131.58%-15.53%
Коэф-т Шарпа0.571.68
Коэф-т Сортино1.522.07
Коэф-т Омега1.201.28
Коэф-т Кальмара0.841.40
Коэф-т Мартина1.776.36
Индекс Язвы31.96%18.59%
Дневная вол-ть98.86%70.48%
Макс. просадка-71.68%-94.44%
Текущая просадка-61.83%-57.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SMCI и BULZ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и BULZ

С начала года, SMCI показывает доходность 59.54%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью 40.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1,173.16%
-39.42%
SMCI
BULZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMCI c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.77
BULZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BULZ, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BULZ, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BULZ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BULZ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BULZ, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.006.36

Сравнение коэффициента Шарпа SMCI и BULZ

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.57
1.68
SMCI
BULZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и BULZ

Ни SMCI, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMCI и BULZ

Максимальная просадка SMCI за все время составила -71.68%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-61.83%
-57.27%
SMCI
BULZ

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и BULZ

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.99%
16.86%
SMCI
BULZ