PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCF с VALQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCF с VALQ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ).

SMCF и VALQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. VALQ - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCF или VALQ.

Корреляция

Корреляция между SMCF и VALQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCF:

-0.16

VALQ:

0.45

Коэф-т Сортино

SMCF:

0.00

VALQ:

0.79

Коэф-т Омега

SMCF:

1.00

VALQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SMCF:

-0.11

VALQ:

0.48

Коэф-т Мартина

SMCF:

-0.30

VALQ:

1.88

Индекс Язвы

SMCF:

9.86%

VALQ:

4.02%

Дневная вол-ть

SMCF:

24.97%

VALQ:

15.38%

Макс. просадка

SMCF:

-28.48%

VALQ:

-38.19%

Текущая просадка

SMCF:

-17.83%

VALQ:

-7.73%

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у VALQ с доходностью -2.63%.

SMCF

С начала года

-8.94%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-3.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VALQ

С начала года

-2.63%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-6.25%

1 год

6.79%

5 лет

13.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMCF и VALQ

И SMCF, и VALQ имеют комиссию равную 0.29%.

SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCF и VALQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг риск-скорректированной доходности SMCF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг риск-скорректированной доходности VALQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCF c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VALQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и VALQ

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VALQ в 1.68%

TTM2024202320222021202020192018
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.68%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.37%

Просадки

Сравнение просадок SMCF и VALQ

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и VALQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и VALQ

Загрузка...