Сравнение SMCF с VALQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ).
SMCF и VALQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. VALQ - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCF или VALQ.
Корреляция
Корреляция между SMCF и VALQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и VALQ
Основные характеристики
SMCF:
1.09
VALQ:
1.81
SMCF:
1.66
VALQ:
2.53
SMCF:
1.20
VALQ:
1.31
SMCF:
1.73
VALQ:
2.95
SMCF:
4.45
VALQ:
7.55
SMCF:
4.52%
VALQ:
2.58%
SMCF:
18.38%
VALQ:
10.77%
SMCF:
-11.62%
VALQ:
-38.19%
SMCF:
-7.44%
VALQ:
-0.64%
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у VALQ с доходностью 4.85%.
SMCF
2.58%
-2.97%
7.36%
16.39%
N/A
N/A
VALQ
4.85%
3.92%
9.58%
18.00%
10.21%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и VALQ
И SMCF, и VALQ имеют комиссию равную 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMCF и VALQ
SMCF
VALQ
Сравнение SMCF c VALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и VALQ
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VALQ в 1.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 0.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.51% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и VALQ
Максимальная просадка SMCF за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и VALQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и VALQ
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SMCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.