PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с VALQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 32.87% vs 16.17% for VALQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у VALQ с доходностью 5.49%.

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VALQ

1 день
-0.38%
1 месяц
5.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.17%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и VALQ

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.49%10.58%16.71%1.39%

Correlation

The correlation between SMCF and VALQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between SMCF and VALQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и VALQ

Секторы
SMCF
VALQ

Финансовые услуги

50.0%
3.7%

Энергетика

18.2%
5.3%

Технологии

11.0%
27.0%

Промышленность

9.8%
12.0%

Здравоохранение

4.4%
16.6%

Потребительский циклический сектор

2.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
7.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
16.3%

Сырьевые материалы

0.6%
1.6%

Недвижимость

0.5%
0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
VALQ
3.7%

Энергетика

SMCF
18.2%
VALQ
5.3%

Технологии

SMCF
11.0%
VALQ
27.0%

Промышленность

SMCF
9.8%
VALQ
12.0%

Здравоохранение

SMCF
4.4%
VALQ
16.6%

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
VALQ
9.5%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
VALQ
7.2%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
VALQ
16.3%

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
VALQ
1.6%

Недвижимость

SMCF
0.5%
VALQ
0.8%

Коммунальные услуги

SMCF

-

VALQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с MSTYSMCF с CALFSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL

Доходность на риск

SMCF vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFVALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.46

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.17

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.07

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

5.87

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа VALQ равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFVALQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.46

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.50

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SMCF и VALQ

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и VALQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-38.19%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.85%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.38%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-4.95%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.76%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и VALQ

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SMCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.45%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

7.97%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

11.13%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

14.48%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

17.66%

+2.65%

Сравнение комиссий SMCF и VALQ

И SMCF, и VALQ имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и VALQ

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VALQ в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.73%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and VALQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCF has higher volatility (3.55%) compared to VALQ (2.45%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs VALQ's -38.19%.

On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 16.17% for VALQ. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF and VALQ have the same expense ratio: 0.29% per year.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.73% for VALQ.

SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while VALQ is Large Cap Value Equities. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while VALQ tracks iSTOXX American Century USA Quality Value Index. They also come from different issuers: Themes and American Century.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и VALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор