Сравнение SLYV с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SLYV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLYV или SPLG.
Основные характеристики
| SLYV | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.85% | 6.73% |
| Дох-ть за 1 год | 10.97% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 0.02% | 8.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.72% | 13.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.61% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 21.40% | 11.77% |
| Макс. просадка | -61.32% | -54.50% |
| Current Drawdown | -8.00% | -3.36% |
Корреляция
Корреляция между SLYV и SPLG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и SPLG
С начала года, SLYV показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 7.61% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYV и SPLG
SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLYV c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и SPLG
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SPLG в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.29% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.39% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и SPLG
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и SPLG
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.