Сравнение SLXX.L с CSP1.L
SLXX.L (iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SLXX.L is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLXX.L returned 1.80%/yr vs 16.07%/yr for CSP1.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SLXX.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности SLXX.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLXX.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLXX.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции SLXX.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 1.80% против 16.07% соответственно.
SLXX.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 1.80%
CSP1.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам SLXX.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | -0.09% | 6.50% | 1.60% | 8.54% | -18.36% | -4.01% | 9.03% | 11.30% | -2.77% | 4.24% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
Correlation
The correlation between SLXX.L and CSP1.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.04 |
Over the past year, SLXX.L and CSP1.L have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLXX.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
SLXX.L
CSP1.L
Сравнение SLXX.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLXX.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.07 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 14.99 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLXX.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.73 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.04 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 1.03 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.09 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SLXX.L и CSP1.L
Максимальная просадка SLXX.L за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLXX.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLXX.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -25.48% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -7.12% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -20.77% | +16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.34% | -20.77% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.27% | -25.48% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -0.24% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -3.32% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.94% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLXX.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) составляет 2.11%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что SLXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLXX.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.62% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 7.16% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 10.62% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 14.31% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 15.57% | -7.49% |
Сравнение комиссий SLXX.L и CSP1.L
SLXX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLXX.L и CSP1.L
Дивидендная доходность SLXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | 4.93% | 4.82% | 4.68% | 4.06% | 2.75% | 2.06% | 2.12% | 2.44% | 2.71% | 2.73% | 2.99% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
SLXX.L and CSP1.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SLXX.L.
SLXX.L is categorized as Corporate Bonds, while CSP1.L is S&P 500. SLXX.L tracks Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SLXX.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для SLXX.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор