Сравнение SLVR.L с PHSP.L
SLVR.L (WisdomTree Silver) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both Silver funds from WisdomTree - SLVR.L tracks the Bloomberg Silver Subindex while PHSP.L tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVR.L returned 13.50%/yr vs 15.62%/yr for PHSP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SLVR.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLVR.L торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLVR.L показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции SLVR.L уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: 13.50% против 15.62% соответственно.
SLVR.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 28.48%
- 1 год
- 109.37%
- 3 года*
- 43.40%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.50%
PHSP.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 29.13%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 45.44%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам SLVR.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVR.L WisdomTree Silver | 3.62% | 136.72% | 20.15% | -2.57% | 2.25% | -14.66% | 40.61% | 13.97% | -10.13% | 1.46% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.72% | 147.01% | 20.80% | -1.58% | 3.15% | -12.90% | 45.17% | 17.09% | -9.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between SLVR.L and PHSP.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2007 г. | 0.88 |
The correlation between SLVR.L and PHSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVR.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
SLVR.L
PHSP.L
Сравнение SLVR.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVR.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.75 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.00 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVR.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.03 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SLVR.L и PHSP.L
Максимальная просадка SLVR.L за все время составила -79.93%, примерно равная максимальной просадке PHSP.L в -76.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVR.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.93% | -76.98% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -40.88% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.74% | -40.88% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.74% | -40.88% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.90% | -43.76% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.42% | -35.55% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.43% | -48.35% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 18.79% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVR.L и PHSP.L
WisdomTree Silver (SLVR.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеют волатильность 17.68% и 17.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVR.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 17.02% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.07% | 52.69% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.81% | 55.42% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 34.96% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 30.52% | +1.43% |
Сравнение комиссий SLVR.L и PHSP.L
И SLVR.L, и PHSP.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVR.L и PHSP.L
Ни SLVR.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SLVR.L and PHSP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVR.L and PHSP.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price.
Подберите оптимальное распределение для SLVR.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор