Сравнение SLVR.L с 3SIL.L
SLVR.L (WisdomTree Silver) and 3SIL.L (WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged) are both Silver funds from WisdomTree - SLVR.L tracks the Bloomberg Silver Subindex while 3SIL.L tracks the Solactive Silver Commodity Futures SL Index (3x). Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVR.L returned 13.50%/yr vs -1.65%/yr for 3SIL.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SLVR.L charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for 3SIL.L.
Доходность
Сравнение доходности SLVR.L и 3SIL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVR.L показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у 3SIL.L с доходностью -58.34%. За последние 10 лет акции SLVR.L превзошли акции 3SIL.L по среднегодовой доходности: 13.50% против -1.65% соответственно.
SLVR.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 28.48%
- 1 год
- 109.37%
- 3 года*
- 43.40%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.50%
3SIL.L
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -58.34%
- 6 месяцев
- -31.50%
- 1 год
- 141.28%
- 3 года*
- 48.06%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- -1.65%
Сравнение доходности по годам SLVR.L и 3SIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVR.L WisdomTree Silver | 3.62% | 136.72% | 20.15% | -2.57% | 2.25% | -14.66% | 40.61% | 13.97% | -10.13% | 1.46% |
3SIL.L WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged | -58.34% | 692.77% | 16.75% | -30.27% | -22.02% | -53.86% | 43.62% | 27.24% | -36.45% | -5.75% |
Correlation
The correlation between SLVR.L and 3SIL.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 0.98 |
The correlation between SLVR.L and 3SIL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVR.L vs. 3SIL.L — Ранг доходности на риск
SLVR.L
3SIL.L
Сравнение SLVR.L c 3SIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.L) и WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVR.L | 3SIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.57 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 2.86 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVR.L | 3SIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.81 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.00 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.02 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.22 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SLVR.L и 3SIL.L
Максимальная просадка SLVR.L за все время составила -79.93%, что меньше максимальной просадки 3SIL.L в -99.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.L и 3SIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVR.L | 3SIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.93% | -99.33% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -89.36% | +48.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.74% | -89.36% | +48.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.74% | -89.36% | +48.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.90% | -92.57% | +45.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.42% | -95.98% | +60.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.43% | -94.34% | +44.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 49.22% | -30.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVR.L и 3SIL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Silver (SLVR.L) составляет 17.68%, в то время как у WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) волатильность равна 55.89%. Это указывает на то, что SLVR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3SIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVR.L | 3SIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 55.89% | -38.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.07% | 179.25% | -123.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.81% | 174.29% | -115.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 109.78% | -72.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 95.45% | -63.50% |
Сравнение комиссий SLVR.L и 3SIL.L
SLVR.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3SIL.L в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVR.L и 3SIL.L
Ни SLVR.L, ни 3SIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SLVR.L and 3SIL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SLVR.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVR.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for 3SIL.L.
SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex, while 3SIL.L tracks Solactive Silver Commodity Futures SL Index (3x). Their fees differ too: 0.49% for SLVR.L and 0.99% for 3SIL.L.
Подберите оптимальное распределение для SLVR.L и 3SIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор