Сравнение SLV с AAAU
SLV (iShares Silver Trust) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLV returned 21.04%/yr vs 18.60%/yr for AAAU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLV charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности SLV и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLV показывает доходность 3.97%, а AAAU немного ниже – 3.83%.
SLV
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 113.72%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 15.63%
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 3.97% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | 7.00% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Correlation
The correlation between SLV and AAAU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between SLV and AAAU has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. AAAU — Ранг доходности на риск
SLV
AAAU
Сравнение SLV c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLV | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.71 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.21 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLV | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.24 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.05 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.09 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок SLV и AAAU
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -21.63% | -54.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | -19.13% | -23.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | -19.13% | -23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.45% | -20.94% | -21.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.57% | -16.97% | -19.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.67% | -6.19% | -38.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 7.76% | +12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и AAAU
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 5.51% | +10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.31% | 22.94% | +35.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.90% | 26.33% | +32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 17.83% | +18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 16.99% | +14.84% |
Сравнение комиссий SLV и AAAU
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и AAAU
Ни SLV, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLV and AAAU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to AAAU (5.51%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs AAAU's -21.63%.
On 5-year performance, SLV leads with 21.04% vs 18.60% for AAAU. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SLV has performed better with a 21.04% return vs 18.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
SLV and AAAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SLV is categorized as Silver, while AAAU is Gold. SLV tracks LBMA Silver Price, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.18% for AAAU.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор