PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLV с AAAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLV с AAAU

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

SLV и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLV или AAAU.

Корреляция

Корреляция между SLV и AAAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SLV и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.20%
177.21%
SLV
AAAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLV:

0.53

AAAU:

2.26

Коэф-т Сортино

SLV:

0.93

AAAU:

3.01

Коэф-т Омега

SLV:

1.12

AAAU:

1.39

Коэф-т Кальмара

SLV:

0.34

AAAU:

4.64

Коэф-т Мартина

SLV:

1.89

AAAU:

12.79

Индекс Язвы

SLV:

8.81%

AAAU:

2.95%

Дневная вол-ть

SLV:

30.95%

AAAU:

16.54%

Макс. просадка

SLV:

-76.28%

AAAU:

-21.63%

Текущая просадка

SLV:

-35.34%

AAAU:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 25.49%.

SLV

С начала года

16.07%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-0.49%

1 год

22.29%

5 лет

16.62%

10 лет

7.35%

AAAU

С начала года

25.49%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

21.14%

1 год

41.53%

5 лет

13.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SLV и AAAU

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

SLV
iShares Silver Trust
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLV: 0.50%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
График комиссии AAAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAAU: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLV и AAAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLV c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLV: 0.53
AAAU: 2.26
Коэффициент Сортино SLV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLV: 0.93
AAAU: 3.01
Коэффициент Омега SLV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLV: 1.12
AAAU: 1.39
Коэффициент Кальмара SLV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLV: 0.98
AAAU: 4.64
Коэффициент Мартина SLV, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLV: 1.89
AAAU: 12.79

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
2.26
SLV
AAAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и AAAU

Ни SLV, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLV и AAAU

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.72%
-3.78%
SLV
AAAU

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и AAAU

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.80%
7.97%
SLV
AAAU