PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLV с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

SLV и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLV и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLV и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%7.00%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Сравнение комиссий SLV и AAAU

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

SLV
iShares Silver Trust
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

SLV vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.92

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.35

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.73

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

10.02

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.92

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.27

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.18

-0.93

Корреляция

Корреляция между SLV и AAAU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и AAAU

Ни SLV, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLV и AAAU

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-21.63%

-54.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-19.13%

-23.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

-20.94%

-21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.47%

-11.65%

-23.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.76%

-6.01%

-38.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.77%

5.21%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и AAAU

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

10.43%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.27%

24.06%

+33.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.07%

27.50%

+29.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.27%

17.58%

+17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.35%

16.92%

+14.43%