PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLUS.DE с FUSR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLUS.DE с FUSR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLUS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - SLUS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened while FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLUS.DE returned 14.97%/yr vs 14.75%/yr for FUSR.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SLUS.DE charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for FUSR.DE.

Доходность

Сравнение доходности SLUS.DE и FUSR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLUS.DE показывает доходность 11.22%, а FUSR.DE немного ниже – 10.99%.

SLUS.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.52%
1 год
25.87%
3 года*
19.85%
5 лет*
14.97%
10 лет*
—

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLUS.DE и FUSR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SLUS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		11.22%4.97%33.89%26.23%-17.11%39.38%12.95%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%

Correlation

The correlation between SLUS.DE and FUSR.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.98

The correlation between SLUS.DE and FUSR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SLUS.DE:
SLUS.DE с USUE.DESLUS.DE с LCUS.DESLUS.DE с VOOSLUS.DE с 6PSE.DESLUS.DE с USCP.DESLUS.DE с MIVU.DESLUS.DE с CSY2.DE
Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с VOOFUSR.DE с SMHFUSR.DE с EDMU.DE

Доходность на риск

SLUS.DE vs. FUSR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLUS.DE
Ранг доходности на риск SLUS.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLUS.DE c FUSR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLUS.DEFUSR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.11

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.87

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.40

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

12.17

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLUS.DE vs. FUSR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLUS.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSR.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLUS.DE и FUSR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLUS.DEFUSR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.03

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SLUS.DE и FUSR.DE

Максимальная просадка SLUS.DE за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки FUSR.DE в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLUS.DE и FUSR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLUS.DEFUSR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-24.29%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.85%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-24.29%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-24.29%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.25%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-4.40%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.20%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SLUS.DE и FUSR.DE

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SLUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLUS.DEFUSR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.62%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.39%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.69%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.84%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

15.99%

+1.59%

Сравнение комиссий SLUS.DE и FUSR.DE

SLUS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FUSR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLUS.DE и FUSR.DE

Дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как FUSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLUS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.62%0.69%0.84%0.98%1.26%0.79%1.06%1.24%0.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SLUS.DE and FUSR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SLUS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLUS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

SLUS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for SLUS.DE and 0.30% for FUSR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLUS.DE и FUSR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор