Сравнение SLUS.DE с FLXU.DE
SLUS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SLUS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLUS.DE returned 14.97%/yr vs 13.12%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SLUS.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLUS.DE и FLXU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLUS.DE показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 12.87%.
SLUS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- —
FLXU.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLUS.DE и FLXU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 11.22% | 4.97% | 33.89% | 26.23% | -17.11% | 39.38% | 10.48% | 35.11% | -7.65% |
FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 12.87% | 8.49% | 16.79% | 11.05% | -3.81% | 38.42% | -0.68% | 31.79% | -6.20% |
Correlation
The correlation between SLUS.DE and FLXU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between SLUS.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLUS.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск
SLUS.DE
FLXU.DE
Сравнение SLUS.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLUS.DE | FLXU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 4.70 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 17.09 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLUS.DE | FLXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SLUS.DE и FLXU.DE
Максимальная просадка SLUS.DE за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLUS.DE и FLXU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLUS.DE | FLXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -32.92% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -5.76% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -23.04% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -23.04% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.15% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -3.92% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.59% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLUS.DE и FLXU.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) составляет 2.97%, в то время как у Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SLUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLUS.DE | FLXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.43% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 8.59% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 12.12% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 13.86% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 15.48% | +2.10% |
Сравнение комиссий SLUS.DE и FLXU.DE
SLUS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLUS.DE и FLXU.DE
Дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как FLXU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.62% | 0.69% | 0.84% | 0.98% | 1.26% | 0.79% | 1.06% | 1.24% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SLUS.DE and FLXU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SLUS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLUS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.
SLUS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.07% for SLUS.DE and 0.25% for FLXU.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLUS.DE и FLXU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор