Сравнение SLRC с QYLD
SLRC (SLR Investment Corp.) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, SLRC returned 5.65%/yr vs 9.75%/yr for QYLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLRC и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLRC показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции SLRC уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 5.65% против 9.75% соответственно.
SLRC
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.32%
- 6 месяцев
- -9.77%
- С начала года
- -9.31%
- 1 год
- -10.44%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 5.65%
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам SLRC и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. | -9.31% | 5.72% | 19.15% | 20.57% | -16.13% | 14.74% | -5.63% | 16.18% | 2.78% | 4.72% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.37% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between SLRC and QYLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLRC vs. QYLD — Ранг доходности на риск
SLRC
QYLD
Сравнение SLRC c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLRC | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.25 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 21.84 | -22.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLRC и QYLD
Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLRC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -24.75% | -38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.44% | -4.97% | -17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -19.06% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -24.61% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -24.75% | -38.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -2.33% | -13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -3.81% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 0.97% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLRC и QYLD
SLR Investment Corp. (SLRC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что SLRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLRC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.76% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.28% | 9.59% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 10.73% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 14.98% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 15.59% | +13.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLRC и QYLD
Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что сопоставимо с доходностью QYLD в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
SLRC SLR Investment Corp. | 11.59% | 10.61% | 10.15% | 10.91% | 11.79% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% |
Часто задаваемые вопросы
SLRC and QYLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLRC has higher volatility (6.44%) compared to QYLD (5.76%). In terms of maximum drawdown, SLRC dropped -63.06% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLRC и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор