PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLRC с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLRC и MPLX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SLRC и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SLR Investment Corp. (SLRC) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
112.79%
323.49%
SLRC
MPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLRC:

1.30

MPLX:

2.96

Коэф-т Сортино

SLRC:

1.93

MPLX:

4.12

Коэф-т Омега

SLRC:

1.24

MPLX:

1.52

Коэф-т Кальмара

SLRC:

1.77

MPLX:

3.89

Коэф-т Мартина

SLRC:

5.85

MPLX:

17.54

Индекс Язвы

SLRC:

3.03%

MPLX:

2.37%

Дневная вол-ть

SLRC:

13.60%

MPLX:

14.04%

Макс. просадка

SLRC:

-63.06%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

SLRC:

-2.43%

MPLX:

-8.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLRC:

$873.96M

MPLX:

$48.60B

EPS

SLRC:

$1.77

MPLX:

$4.24

Цена/прибыль

SLRC:

9.05

MPLX:

11.25

PEG коэффициент

SLRC:

2.65

MPLX:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

SLRC:

$238.66M

MPLX:

$10.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLRC:

$192.99M

MPLX:

$4.95B

EBITDA (12 мес.)

SLRC:

$189.18M

MPLX:

$6.10B

Доходность по периодам

С начала года, SLRC показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 40.00%. За последние 10 лет акции SLRC превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 8.37% против 5.24% соответственно.


SLRC

С начала года

18.34%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

6.60%

1 год

17.17%

5 лет

5.15%

10 лет

8.37%

MPLX

С начала года

40.00%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

18.92%

1 год

41.19%

5 лет

25.38%

10 лет

5.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLRC c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLR Investment Corp. (SLRC) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLRC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.302.96
Коэффициент Сортино SLRC, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.934.12
Коэффициент Омега SLRC, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.52
Коэффициент Кальмара SLRC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.773.89
Коэффициент Мартина SLRC, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.8517.54
SLRC
MPLX

Показатель коэффициента Шарпа SLRC на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLRC и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
2.96
SLRC
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLRC и MPLX

Дивидендная доходность SLRC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности MPLX в 7.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLRC
SLR Investment Corp.
10.22%10.93%11.81%8.90%9.37%7.95%8.55%7.92%7.68%9.74%8.88%8.87%
MPLX
MPLX LP
7.42%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%2.32%

Просадки

Сравнение просадок SLRC и MPLX

Максимальная просадка SLRC за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLRC и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.43%
-8.48%
SLRC
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности SLRC и MPLX

Текущая волатильность для SLR Investment Corp. (SLRC) составляет 3.60%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SLRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.60%
7.33%
SLRC
MPLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLRC и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLR Investment Corp. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab