PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMC.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLMC.DE с XESP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLMC.DE (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SLMC.DE tracks the MSCI Europe ESG Screened while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMC.DE returned 9.56%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLMC.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности SLMC.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMC.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLMC.DE показывает доходность 7.14%, а XESP.DE немного выше – 7.33%.

SLMC.DE

1 день
0.66%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.14%
6 месяцев
9.76%
1 год
15.36%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLMC.DE и XESP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLMC.DE
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		7.14%18.79%8.99%17.54%-11.33%24.92%-1.75%27.93%-4.14%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-1.25%

Correlation

The correlation between SLMC.DE and XESP.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.80

The correlation between SLMC.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SLMC.DE:
SLMC.DE с 2B70.DESLMC.DE с XZEM.DESLMC.DE с XDN0.DESLMC.DE с IUSK.DESLMC.DE с XZEU.DESLMC.DE с SXR8.DESLMC.DE с VTI
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX

Доходность на риск

SLMC.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMC.DE
Ранг доходности на риск SLMC.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMC.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMC.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMC.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMC.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMC.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMC.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMC.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMC.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.12

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.91

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.51

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

12.31

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMC.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMC.DE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMC.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMC.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.12

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SLMC.DE и XESP.DE

Максимальная просадка SLMC.DE за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMC.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLMC.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-39.02%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-10.17%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-12.93%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-18.59%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.54%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.37%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.91%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMC.DE и XESP.DE

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMC.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеют волатильность 4.40% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLMC.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.48%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

14.04%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

16.86%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.68%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

18.78%

-2.26%

Сравнение комиссий SLMC.DE и XESP.DE

SLMC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMC.DE и XESP.DE

Ни SLMC.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SLMC.DE and XESP.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLMC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLMC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

SLMC.DE tracks MSCI Europe ESG Screened, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for SLMC.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLMC.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор