PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMC.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLMC.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLMC.DE (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - SLMC.DE tracks the MSCI Europe ESG Screened while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMC.DE returned 9.56%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SLMC.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности SLMC.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMC.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLMC.DE показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.

SLMC.DE

1 день
0.66%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.14%
6 месяцев
9.76%
1 год
15.36%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLMC.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLMC.DE
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		7.14%18.79%8.99%17.54%-11.33%24.92%-1.75%27.93%-4.14%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-5.15%

Correlation

The correlation between SLMC.DE and CEMS.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between SLMC.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SLMC.DE:
SLMC.DE с 2B70.DESLMC.DE с XZEM.DESLMC.DE с XDN0.DESLMC.DE с IUSK.DESLMC.DE с XZEU.DESLMC.DE с SXR8.DESLMC.DE с VTI
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

SLMC.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMC.DE
Ранг доходности на риск SLMC.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMC.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMC.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMC.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMC.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMC.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMC.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMC.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMC.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.37

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.26

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.29

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

12.37

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMC.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMC.DE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMC.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMC.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.37

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SLMC.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка SLMC.DE за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMC.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLMC.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-40.20%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.99%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-17.57%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-19.55%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.26%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.49%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.66%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMC.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SLMC.DE) составляет 4.40%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SLMC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLMC.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.65%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.17%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

13.87%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.23%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.43%

-0.91%

Сравнение комиссий SLMC.DE и CEMS.DE

SLMC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMC.DE и CEMS.DE

Ни SLMC.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SLMC.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SLMC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLMC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

SLMC.DE tracks MSCI Europe ESG Screened, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.12% for SLMC.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLMC.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор