PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с AVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SLGN и AVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Avery Dennison Corporation (AVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.24%
-13.09%
SLGN
AVY

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям AVY по среднегодовой доходности: 9.79% против 17.38% соответственно.


SLGN

С начала года

22.50%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

18.24%

1 год

33.77%

5 лет (среднегодовая)

14.01%

10 лет (среднегодовая)

9.79%

AVY

С начала года

-1.09%

1 месяц

-8.25%

6 месяцев

-13.09%

1 год

5.97%

5 лет (среднегодовая)

10.70%

10 лет (среднегодовая)

17.38%

Фундаментальные показатели


SLGNAVY
Рыночная капитализация$5.85B$15.88B
EPS$2.76$8.33
Цена/прибыль19.8423.73
PEG коэффициент1.221.19
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$8.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.33M$2.52B
EBITDA (12 мес.)$754.35M$1.40B

Основные характеристики


SLGNAVY
Коэф-т Шарпа1.590.34
Коэф-т Сортино2.290.58
Коэф-т Омега1.281.07
Коэф-т Кальмара1.340.42
Коэф-т Мартина6.451.19
Индекс Язвы5.17%4.94%
Дневная вол-ть20.99%17.26%
Макс. просадка-86.15%-73.03%
Текущая просадка-0.65%-13.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SLGN и AVY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c AVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.590.34
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.290.58
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.07
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.340.42
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.451.19
SLGN
AVY

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа AVY равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и AVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
0.34
SLGN
AVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и AVY

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности AVY в 1.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.37%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
AVY
Avery Dennison Corporation
1.71%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и AVY

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и AVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65%
-13.54%
SLGN
AVY

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и AVY

Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SLGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
3.87%
SLGN
AVY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и AVY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию