PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLGN с AVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SLGNAVY
Дох-ть с нач. г.20.94%2.38%
Дох-ть за 1 год34.35%15.41%
Дох-ть за 3 года10.15%-1.57%
Дох-ть за 5 лет13.45%10.96%
Дох-ть за 10 лет9.75%17.98%
Коэф-т Шарпа1.580.95
Коэф-т Сортино2.321.40
Коэф-т Омега1.281.18
Коэф-т Кальмара1.290.92
Коэф-т Мартина6.513.78
Индекс Язвы5.17%4.46%
Дневная вол-ть21.26%17.75%
Макс. просадка-86.15%-73.03%
Текущая просадка0.00%-10.51%

Фундаментальные показатели


SLGNAVY
Рыночная капитализация$5.77B$16.44B
EPS$2.76$8.33
Цена/прибыль19.5924.56
PEG коэффициент1.201.24
Общая выручка (12 мес.)$5.78B$8.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$991.30M$2.52B
EBITDA (12 мес.)$627.79M$1.40B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SLGN и AVY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и AVY

С начала года, SLGN показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции SLGN уступали акциям AVY по среднегодовой доходности: 9.75% против 17.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.57%
-8.66%
SLGN
AVY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLGN c AVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLGN, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLGN, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLGN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLGN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLGN, с текущим значением в 6.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.51
AVY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVY, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVY, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.78

Сравнение коэффициента Шарпа SLGN и AVY

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа AVY равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и AVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
0.95
SLGN
AVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и AVY

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности AVY в 1.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.39%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%1.12%1.17%
AVY
Avery Dennison Corporation
1.65%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SLGN и AVY

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и AVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-10.51%
SLGN
AVY

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и AVY

Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SLGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
4.77%
SLGN
AVY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLGN и AVY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silgan Holdings Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию