Сравнение SLF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Life Financial Inc. (SLF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SLF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 1.94% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SLF показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SLF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.45% против 14.14% соответственно.
SLF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.45%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLF vs. VOO — Ранг доходности на риск
SLF
VOO
Сравнение SLF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.01 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.53 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.55 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 7.31 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SLF и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF и VOO
Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 4.13% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SLF и VOO
Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -33.99% | -44.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -11.98% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -24.52% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.84% | -33.99% | -16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.55% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -3.72% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 2.55% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLF и VOO
Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF) составляет 4.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.34% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 9.47% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 18.11% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 16.82% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 17.99% | +4.85% |