PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLCA с YMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLCA с YMM

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Silica Holdings, Inc. (SLCA) и Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLCA или YMM.

Корреляция

Корреляция между SLCA и YMM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SLCA и YMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Silica Holdings, Inc. (SLCA) и Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
69.71%
SLCA
YMM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLCA:

$1.21B

YMM:

$12.42B

EPS

SLCA:

$1.47

YMM:

$0.39

Цена/прибыль

SLCA:

10.54

YMM:

30.46

Общая выручка (12 мес.)

SLCA:

$643.46M

YMM:

$8.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLCA:

$388.37M

YMM:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

SLCA:

$267.64M

YMM:

$1.87B

Доходность по периодам

SLCA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMM

С начала года

17.47%

1 месяц

13.79%

6 месяцев

69.02%

1 год

99.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLCA и YMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCA
Ранг риск-скорректированной доходности SLCA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLCA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
YMM
Ранг риск-скорректированной доходности YMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLCA c YMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Silica Holdings, Inc. (SLCA) и Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLCA, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.652.38
Коэффициент Сортино SLCA, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.004.753.50
Коэффициент Омега SLCA, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.011.41
Коэффициент Кальмара SLCA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.921.46
Коэффициент Мартина SLCA, с текущим значением в 16.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.909.02
SLCA
YMM

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.65
2.38
SLCA
YMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCA и YMM

SLCA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLCA
U.S. Silica Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%4.07%2.46%0.77%0.44%2.34%1.95%
YMM
Full Truck Alliance Co. Ltd.		1.13%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLCA и YMM

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-26.20%
-39.72%
SLCA
YMM

Волатильность

Сравнение волатильности SLCA и YMM

Текущая волатильность для U.S. Silica Holdings, Inc. (SLCA) составляет 0.00%, в то время как у Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что SLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
10.38%
SLCA
YMM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLCA и YMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Silica Holdings, Inc. и Full Truck Alliance Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab