PortfoliosLab logo
Сравнение SLB с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLB и VTI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schlumberger Limited (SLB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.48%
623.27%
SLB
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLB:

-0.82

VTI:

0.48

Коэф-т Сортино

SLB:

-1.06

VTI:

0.81

Коэф-т Омега

SLB:

0.86

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SLB:

-0.45

VTI:

0.50

Коэф-т Мартина

SLB:

-1.92

VTI:

1.99

Индекс Язвы

SLB:

15.00%

VTI:

4.80%

Дневная вол-ть

SLB:

35.10%

VTI:

20.06%

Макс. просадка

SLB:

-87.63%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SLB:

-61.22%

VTI:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, SLB показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -7.00% против 11.47% соответственно.


SLB

С начала года

-10.44%

1 месяц

-18.58%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-28.86%

5 лет

15.80%

10 лет

-7.00%

VTI

С начала года

-6.15%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.83%

1 год

9.09%

5 лет

14.66%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLB и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLB, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLB: -0.82
VTI: 0.48
Коэффициент Сортино SLB, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLB: -1.06
VTI: 0.81
Коэффициент Омега SLB, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLB: 0.86
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара SLB, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLB: -0.45
VTI: 0.50
Коэффициент Мартина SLB, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLB: -1.92
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SLB на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.48
SLB
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLB и VTI

Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VTI в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLB
Schlumberger Limited
3.26%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.38%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SLB и VTI

Максимальная просадка SLB за все время составила -87.63%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.22%
-10.27%
SLB
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SLB и VTI

Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.87%
14.83%
SLB
VTI