PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLB с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLB с VTI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schlumberger Limited (SLB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLB или VTI.

Корреляция

Корреляция между SLB и VTI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schlumberger Limited (SLB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLB:

-0.73

VTI:

0.65

Коэф-т Сортино

SLB:

-0.88

VTI:

1.04

Коэф-т Омега

SLB:

0.89

VTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

SLB:

-0.40

VTI:

0.67

Коэф-т Мартина

SLB:

-1.54

VTI:

2.54

Индекс Язвы

SLB:

16.46%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

SLB:

35.59%

VTI:

20.26%

Макс. просадка

SLB:

-87.63%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SLB:

-60.07%

VTI:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, SLB показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -6.61% против 12.16% соответственно.

SLB

С начала года

-7.79%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-18.19%

1 год

-25.83%

3 года

-3.12%

5 лет

16.39%

10 лет

-6.61%

VTI

С начала года

1.39%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

1.13%

1 год

13.13%

3 года

16.20%

5 лет

16.07%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schlumberger Limited

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLB и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLB на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLB и VTI

Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLB
Schlumberger Limited		3.16%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SLB и VTI

Максимальная просадка SLB за все время составила -87.63%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLB и VTI

Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...