Сравнение SLB с V
SLB (Schlumberger Limited) and V (Visa Inc.) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, SLB returned 0.01%/yr vs 15.41%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLB и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 49.78%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям V по среднегодовой доходности: 0.01% против 15.41% соответственно.
SLB
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 49.78%
- 6 месяцев
- 53.09%
- 1 год
- 72.66%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 0.01%
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам SLB и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 49.78% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
V Visa Inc. | -10.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between SLB and V is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between SLB and V has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
V:
$15.24
SLB:
18.67
V:
20.50
SLB:
0.88
V:
1.26
SLB:
1.72
V:
10.59
SLB:
$35.94B
V:
$43.03B
SLB:
$4.90B
V:
$16.94B
SLB:
$5.30B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. V — Ранг доходности на риск
SLB
V
Сравнение SLB c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLB | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | -0.69 | +5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | -1.28 | +14.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLB | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.63 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.63 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.68 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SLB и V
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -51.90% | -35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -20.38% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -20.38% | -26.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -28.60% | -18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -36.36% | -47.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -15.66% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -8.26% | -22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 10.94% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и V
Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 5.20% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.39% | 17.26% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.46% | 22.11% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 22.77% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 24.45% | +15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и V
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности V в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 2.54% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и V
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and V have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (8.52%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs V's -51.90%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор