Сравнение SLB с MOS
SLB (Schlumberger Limited) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, SLB returned 0.01%/yr vs 0.55%/yr for MOS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLB и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 49.78%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: 0.01% против 0.55% соответственно.
SLB
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 49.78%
- 6 месяцев
- 53.09%
- 1 год
- 72.66%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 0.01%
MOS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- -34.34%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение доходности по годам SLB и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 49.78% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
MOS The Mosaic Company | -1.47% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Correlation
The correlation between SLB and MOS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2004 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between SLB and MOS has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SLB:
$3.04
MOS:
$2.32
SLB:
18.67
MOS:
10.02
SLB:
0.88
MOS:
0.21
SLB:
1.72
MOS:
0.60
SLB:
$35.94B
MOS:
$12.06B
SLB:
$4.90B
MOS:
$1.68B
SLB:
$5.30B
MOS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. MOS — Ранг доходности на риск
SLB
MOS
Сравнение SLB c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLB | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | -0.82 | +5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | -1.35 | +14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLB | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.81 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.15 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.08 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SLB и MOS
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -94.71% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -42.01% | +27.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -45.35% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -69.65% | +23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -80.82% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -79.91% | +47.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -61.21% | +30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 25.39% | -19.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и MOS
Текущая волатильность для Schlumberger Limited (SLB) составляет 8.52%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что SLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 10.18% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.39% | 33.25% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.46% | 42.39% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 41.72% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 44.91% | -4.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и MOS
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности MOS в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 4.72% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
SLB Schlumberger Limited | 2.54% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и MOS
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and MOS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOS has higher volatility (10.18%) compared to SLB (8.52%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs MOS's -94.71%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор