Сравнение SLB с MOS
SLB (SLB N.V.) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, SLB returned -2.37%/yr vs -0.71%/yr for MOS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLB и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLB показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: -2.37% против -0.71% соответственно.
SLB
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 24.04%
- 1 год
- 39.83%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- -2.37%
MOS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- -16.78%
- С начала года
- -4.73%
- 1 год
- -34.35%
- 3 года*
- -11.66%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- -0.71%
Сравнение доходности по годам SLB и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB SLB N.V. | 24.04% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
MOS The Mosaic Company | -4.73% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Correlation
The correlation between SLB and MOS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between SLB and MOS has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SLB:
$70.39B
MOS:
$7.16B
SLB:
$3.33
MOS:
$2.34
SLB:
14.13
MOS:
9.63
SLB:
0.67
MOS:
0.20
SLB:
1.30
MOS:
0.58
SLB:
$35.94B
MOS:
$12.06B
SLB:
$4.90B
MOS:
$1.68B
SLB:
$5.30B
MOS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLB vs. MOS — Ранг доходности на риск
SLB
MOS
Сравнение SLB c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLB N.V. (SLB) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLB | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.76 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | -1.22 | +6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLB и MOS
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLB | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -94.71% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.27% | -45.13% | +22.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.63% | -48.87% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.63% | -71.60% | +24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -80.82% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.29% | -80.58% | +36.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.21% | -61.31% | +30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 28.13% | -21.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и MOS
Текущая волатильность для SLB N.V. (SLB) составляет 8.89%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что SLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLB | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 13.21% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.74% | 35.52% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 45.32% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.48% | 42.15% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.48% | 45.00% | -4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и MOS
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности MOS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 3.91% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
SLB SLB N.V. | 2.46% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLB и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLB N.V. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLB и MOS
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SLB N.V. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SLB N.V. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SLB N.V. сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
SLB and MOS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOS has higher volatility (13.21%) compared to SLB (8.89%). In terms of maximum drawdown, SLB dropped -87.64% vs MOS's -94.71%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLB и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор