PortfoliosLab logo
Сравнение SLB с MOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLB и MOS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLB и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schlumberger Limited (SLB) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.15%
162.79%
SLB
MOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLB:

-0.82

MOS:

0.00

Коэф-т Сортино

SLB:

-1.06

MOS:

0.27

Коэф-т Омега

SLB:

0.86

MOS:

1.03

Коэф-т Кальмара

SLB:

-0.45

MOS:

0.00

Коэф-т Мартина

SLB:

-1.92

MOS:

0.00

Индекс Язвы

SLB:

15.00%

MOS:

14.04%

Дневная вол-ть

SLB:

35.10%

MOS:

37.77%

Макс. просадка

SLB:

-87.63%

MOS:

-94.70%

Текущая просадка

SLB:

-61.22%

MOS:

-75.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLB:

$47.50B

MOS:

$9.24B

EPS

SLB:

$3.11

MOS:

$0.55

Коэффициент P/E

SLB:

11.10

MOS:

52.96

Коэффициент PEG

SLB:

3.07

MOS:

1.06

Коэффициент P/S

SLB:

1.32

MOS:

0.83

Коэффициент P/B

SLB:

2.22

MOS:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

SLB:

$36.08B

MOS:

$8.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLB:

$7.41B

MOS:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

SLB:

$7.25B

MOS:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, SLB показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у MOS с доходностью 21.28%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: -7.00% против -2.25% соответственно.


SLB

С начала года

-10.44%

1 месяц

-18.58%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-28.86%

5 лет

15.80%

10 лет

-7.00%

MOS

С начала года

21.28%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

10.27%

1 год

0.83%

5 лет

22.06%

10 лет

-2.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLB и MOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLB c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLB, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLB: -0.82
MOS: 0.00
Коэффициент Сортино SLB, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLB: -1.06
MOS: 0.27
Коэффициент Омега SLB, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLB: 0.86
MOS: 1.03
Коэффициент Кальмара SLB, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLB: -0.45
MOS: 0.00
Коэффициент Мартина SLB, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLB: -1.92
MOS: 0.00

Показатель коэффициента Шарпа SLB на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа MOS равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLB и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.00
SLB
MOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLB и MOS

Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности MOS в 2.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLB
Schlumberger Limited
3.26%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%
MOS
The Mosaic Company
2.88%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%

Просадки

Сравнение просадок SLB и MOS

Максимальная просадка SLB за все время составила -87.63%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.22%
-75.53%
SLB
MOS

Волатильность

Сравнение волатильности SLB и MOS

Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 16.75%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.87%
16.75%
SLB
MOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLB и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию