Сравнение SLB с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schlumberger Limited (SLB) и SPDR Gold Trust (GLD).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLB или GLD.
Основные характеристики
| SLB | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.05% | 11.49% |
| Дох-ть за 1 год | 7.23% | 12.70% |
| Дох-ть за 3 года | 21.14% | 8.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.71% | 12.07% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.72% | 5.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 28.01% | 12.33% |
| Макс. просадка | -87.63% | -45.56% |
| Current Drawdown | -47.29% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между SLB и GLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SLB и GLD
С начала года, SLB показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -4.72% против 5.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLB и GLD
Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 2.15% | 1.92% | 1.22% | 1.67% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% | 1.87% | 1.39% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLB и GLD
Максимальная просадка SLB за все время составила -87.63%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLB и GLD
Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.