PortfoliosLab logo
Сравнение SLB с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLB и ET составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLB и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schlumberger Limited (SLB) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.74%
1,021.64%
SLB
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLB:

-0.82

ET:

0.67

Коэф-т Сортино

SLB:

-1.06

ET:

1.03

Коэф-т Омега

SLB:

0.86

ET:

1.14

Коэф-т Кальмара

SLB:

-0.45

ET:

0.70

Коэф-т Мартина

SLB:

-1.92

ET:

2.64

Индекс Язвы

SLB:

15.00%

ET:

6.54%

Дневная вол-ть

SLB:

35.10%

ET:

26.07%

Макс. просадка

SLB:

-87.63%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

SLB:

-61.22%

ET:

-16.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLB:

$47.50B

ET:

$60.36B

EPS

SLB:

$3.11

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

SLB:

11.10

ET:

13.63

Коэффициент PEG

SLB:

3.07

ET:

0.77

Коэффициент P/S

SLB:

1.32

ET:

0.73

Коэффициент P/B

SLB:

2.22

ET:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

SLB:

$36.08B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLB:

$7.41B

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

SLB:

$7.25B

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLB показывает доходность -10.44%, а ET немного выше – -10.36%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -7.00% против 1.46% соответственно.


SLB

С начала года

-10.44%

1 месяц

-18.58%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-28.86%

5 лет

15.80%

10 лет

-7.00%

ET

С начала года

-10.36%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

9.10%

1 год

16.64%

5 лет

27.32%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLB и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLB c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLB, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLB: -0.82
ET: 0.67
Коэффициент Сортино SLB, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLB: -1.06
ET: 1.03
Коэффициент Омега SLB, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLB: 0.86
ET: 1.14
Коэффициент Кальмара SLB, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLB: -0.45
ET: 0.70
Коэффициент Мартина SLB, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLB: -1.92
ET: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа SLB на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLB и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.67
SLB
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLB и ET

Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности ET в 7.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLB
Schlumberger Limited
3.26%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%
ET
Energy Transfer LP
7.44%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SLB и ET

Максимальная просадка SLB за все время составила -87.63%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.22%
-16.70%
SLB
ET

Волатильность

Сравнение волатильности SLB и ET

Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 16.29%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.87%
16.29%
SLB
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLB и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию