PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLAB с UMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLAB с UMC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и United Microelectronics Corporation (UMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или UMC.

Корреляция

Корреляция между SLAB и UMC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SLAB и UMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и United Microelectronics Corporation (UMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.97%
34.26%
SLAB
UMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

-0.35

UMC:

-0.12

Коэф-т Сортино

SLAB:

-0.17

UMC:

0.08

Коэф-т Омега

SLAB:

0.98

UMC:

1.01

Коэф-т Кальмара

SLAB:

-0.31

UMC:

-0.10

Коэф-т Мартина

SLAB:

-1.07

UMC:

-0.23

Индекс Язвы

SLAB:

16.81%

UMC:

18.90%

Дневная вол-ть

SLAB:

51.41%

UMC:

36.32%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

UMC:

-85.96%

Текущая просадка

SLAB:

-51.09%

UMC:

-33.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$3.37B

UMC:

$17.28B

EPS

SLAB:

-$5.93

UMC:

$0.57

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

UMC:

1.52

Коэффициент P/S

SLAB:

5.77

UMC:

0.07

Коэффициент P/B

SLAB:

3.09

UMC:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$478.01M

UMC:

$235.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$251.04M

UMC:

$73.41B

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$61.23M

UMC:

$104.15B

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у UMC с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям UMC по среднегодовой доходности: 6.96% против 16.53% соответственно.

SLAB

С начала года

-17.28%

1 месяц

-14.06%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-15.86%

5 лет

1.64%

10 лет

6.96%

UMC

С начала года

6.01%

1 месяц

3.61%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-6.75%

5 лет

28.34%

10 лет

16.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и UMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
UMC
Ранг риск-скорректированной доходности UMC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c UMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и United Microelectronics Corporation (UMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLAB, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLAB: -0.35
UMC: -0.12
Коэффициент Сортино SLAB, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLAB: -0.17
UMC: 0.08
Коэффициент Омега SLAB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLAB: 0.98
UMC: 1.01
Коэффициент Кальмара SLAB, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLAB: -0.31
UMC: -0.10
Коэффициент Мартина SLAB, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLAB: -1.07
UMC: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа UMC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и UMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.12
SLAB
UMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и UMC

SLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLAB
Silicon Laboratories Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMC
United Microelectronics Corporation		6.73%7.13%6.93%7.92%2.44%1.61%3.51%6.59%3.47%5.03%4.73%3.66%

Просадки

Сравнение просадок SLAB и UMC

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, примерно равная максимальной просадке UMC в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и UMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.09%
-33.45%
SLAB
UMC

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и UMC

Silicon Laboratories Inc. (SLAB) имеет более высокую волатильность в 29.38% по сравнению с United Microelectronics Corporation (UMC) с волатильностью 17.31%. Это указывает на то, что SLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.38%
17.31%
SLAB
UMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и UMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и United Microelectronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию