PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLAB с UMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLAB с UMC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и United Microelectronics Corporation (UMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или UMC.

Корреляция

Корреляция между SLAB и UMC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLAB и UMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и United Microelectronics Corporation (UMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

0.01

UMC:

0.08

Коэф-т Сортино

SLAB:

0.38

UMC:

0.33

Коэф-т Омега

SLAB:

1.05

UMC:

1.04

Коэф-т Кальмара

SLAB:

0.01

UMC:

0.02

Коэф-т Мартина

SLAB:

0.02

UMC:

0.05

Индекс Язвы

SLAB:

18.20%

UMC:

19.34%

Дневная вол-ть

SLAB:

52.26%

UMC:

36.30%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

UMC:

-85.96%

Текущая просадка

SLAB:

-37.57%

UMC:

-23.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$4.34B

UMC:

$19.88B

EPS

SLAB:

-$5.02

UMC:

$0.61

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

UMC:

1.66

Коэффициент P/S

SLAB:

6.62

UMC:

0.08

Коэффициент P/B

SLAB:

4.06

UMC:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$655.73M

UMC:

$235.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$348.82M

UMC:

$73.41B

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$93.31M

UMC:

$104.15B

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у UMC с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям UMC по среднегодовой доходности: 9.78% против 18.85% соответственно.

SLAB

С начала года

5.59%

1 месяц

44.93%

6 месяцев

30.55%

1 год

0.75%

5 лет

6.07%

10 лет

9.78%

UMC

С начала года

21.11%

1 месяц

15.42%

6 месяцев

15.93%

1 год

1.45%

5 лет

32.64%

10 лет

18.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и UMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
UMC
Ранг риск-скорректированной доходности UMC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c UMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и United Microelectronics Corporation (UMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа UMC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и UMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и UMC

SLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLAB
Silicon Laboratories Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMC
United Microelectronics Corporation		5.89%7.13%6.93%7.92%2.44%1.61%3.51%6.59%3.47%5.03%4.73%3.66%

Просадки

Сравнение просадок SLAB и UMC

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, примерно равная максимальной просадке UMC в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и UMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и UMC

Silicon Laboratories Inc. (SLAB) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с United Microelectronics Corporation (UMC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что SLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и UMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и United Microelectronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
177.71M
57.86B
(SLAB) Общая выручка
(UMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLAB и UMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silicon Laboratories Inc. и United Microelectronics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
55.0%
26.7%
(SLAB) Валовая рентабельность
(UMC) Валовая рентабельность
SLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.78M при выручке в 177.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

UMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Microelectronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.45B при выручке в 57.86B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

SLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.08M при выручке в 177.71M, что соответствует операционной рентабельности -18.1%.

UMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Microelectronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.79B при выручке в 57.86B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.

SLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.47M при выручке в 177.71M, что соответствует чистой рентабельности -17.2%.

UMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Microelectronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.78B при выручке в 57.86B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.