PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLAB с ON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SLAB и ON составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SLAB и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.30%
-5.43%
SLAB
ON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

0.01

ON:

-0.51

Коэф-т Сортино

SLAB:

0.36

ON:

-0.51

Коэф-т Омега

SLAB:

1.04

ON:

0.94

Коэф-т Кальмара

SLAB:

0.01

ON:

-0.54

Коэф-т Мартина

SLAB:

0.03

ON:

-1.47

Индекс Язвы

SLAB:

21.16%

ON:

16.00%

Дневная вол-ть

SLAB:

47.03%

ON:

46.11%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

ON:

-96.36%

Текущая просадка

SLAB:

-39.42%

ON:

-40.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$4.18B

ON:

$28.84B

EPS

SLAB:

-$7.41

ON:

$4.03

PEG коэффициент

SLAB:

3.03

ON:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$504.98M

ON:

$7.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$259.94M

ON:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$147.53M

ON:

$2.71B

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -22.42%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 10.22% против 20.34% соответственно.


SLAB

С начала года

-3.77%

1 месяц

29.35%

6 месяцев

12.16%

1 год

0.57%

5 лет

1.95%

10 лет

10.22%

ON

С начала года

-22.42%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-4.18%

1 год

-20.17%

5 лет

21.91%

10 лет

20.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLAB c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLAB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.01-0.44
Коэффициент Сортино SLAB, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.36-0.38
Коэффициент Омега SLAB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.040.96
Коэффициент Кальмара SLAB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.01-0.46
Коэффициент Мартина SLAB, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.03-1.25
SLAB
ON

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа ON равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.01
-0.44
SLAB
ON

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и ON

Ни SLAB, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLAB и ON

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что меньше максимальной просадки ON в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и ON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-39.42%
-40.05%
SLAB
ON

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и ON

Silicon Laboratories Inc. (SLAB) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с ON Semiconductor Corporation (ON) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что SLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.56%
12.48%
SLAB
ON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и ON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab