PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLAB с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLAB с AAPL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLAB или AAPL.

Корреляция

Корреляция между SLAB и AAPL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SLAB и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.12%
19,957.50%
SLAB
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLAB:

-0.35

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

SLAB:

-0.17

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

SLAB:

0.98

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

SLAB:

-0.31

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

SLAB:

-1.07

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

SLAB:

16.81%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

SLAB:

51.41%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

SLAB:

-89.29%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

SLAB:

-51.09%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLAB:

$3.37B

AAPL:

$3.14T

EPS

SLAB:

-$5.93

AAPL:

$6.29

Коэффициент PEG

SLAB:

3.03

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

SLAB:

5.77

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

SLAB:

3.09

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

SLAB:

$478.01M

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLAB:

$251.04M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

SLAB:

-$61.23M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, SLAB показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции SLAB уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.96% против 22.03% соответственно.

SLAB

С начала года

-17.28%

1 месяц

-14.06%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-15.86%

5 лет

1.64%

10 лет

6.96%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLAB и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLAB c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silicon Laboratories Inc. (SLAB) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLAB, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SLAB: -0.35
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино SLAB, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SLAB: -0.17
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега SLAB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SLAB: 0.98
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара SLAB, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SLAB: -0.31
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина SLAB, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SLAB: -1.07
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа SLAB на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAB и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.80
SLAB
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAB и AAPL

SLAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLAB
Silicon Laboratories Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SLAB и AAPL

Максимальная просадка SLAB за все время составила -89.29%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAB и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.09%
-19.11%
SLAB
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности SLAB и AAPL

Silicon Laboratories Inc. (SLAB) имеет более высокую волатильность в 29.38% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что SLAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.38%
22.62%
SLAB
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLAB и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silicon Laboratories Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию