PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SKYY с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SKYY и ARKK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SKYY и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
34.07%
37.37%
SKYY
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKYY:

1.88

ARKK:

0.46

Коэф-т Сортино

SKYY:

2.43

ARKK:

0.86

Коэф-т Омега

SKYY:

1.33

ARKK:

1.10

Коэф-т Кальмара

SKYY:

1.42

ARKK:

0.22

Коэф-т Мартина

SKYY:

12.19

ARKK:

1.14

Индекс Язвы

SKYY:

3.47%

ARKK:

14.41%

Дневная вол-ть

SKYY:

22.49%

ARKK:

35.78%

Макс. просадка

SKYY:

-53.20%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

SKYY:

-5.55%

ARKK:

-61.43%

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 40.55%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции SKYY превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 16.03% против 12.53% соответственно.


SKYY

С начала года

40.55%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

33.04%

1 год

39.90%

5 лет

15.56%

10 лет

16.03%

ARKK

С начала года

13.42%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

37.12%

1 год

13.55%

5 лет

3.87%

10 лет

12.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SKYY и ARKK

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SKYY c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SKYY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.880.46
Коэффициент Сортино SKYY, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.430.86
Коэффициент Омега SKYY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.10
Коэффициент Кальмара SKYY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.420.22
Коэффициент Мартина SKYY, с текущим значением в 12.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.191.14
SKYY
ARKK

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.88
0.46
SKYY
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и ARKK

Ни SKYY, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKYY и ARKK

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.55%
-61.43%
SKYY
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и ARKK

Текущая волатильность для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) составляет 8.92%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что SKYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.92%
11.55%
SKYY
ARKK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab