GBTC + 2x ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Financial Services | 33.33% |
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 33.33% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | Leveraged Equities, Leveraged | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GBTC + 2x ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2015 г., начальной даты GBTC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| GBTC + 2x ETFs | 67.33% | -8.45% | 49.97% | 130.80% | 48.73% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 65.68% | 5.97% | 52.92% | 211.91% | 35.75% | N/A |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 108.58% | -20.29% | 73.78% | 147.53% | 57.53% | 46.25% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 19.43% | -9.82% | 12.26% | 37.01% | 28.55% | 28.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBTC + 2x ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.05% | 31.00% | 10.76% | -12.64% | 20.22% | 7.01% | 67.33% | ||||||
| 2023 | 33.45% | -0.24% | 28.81% | -3.31% | 12.89% | 19.86% | 6.93% | -3.15% | -8.81% | 7.48% | 20.60% | 15.73% | 217.86% |
| 2022 | -21.92% | -0.30% | 5.13% | -24.85% | -7.49% | -30.84% | 27.47% | -16.17% | -19.53% | 6.65% | 6.59% | -16.64% | -67.93% |
| 2021 | 4.19% | 11.64% | 7.39% | 1.70% | -9.72% | 10.06% | 6.71% | 8.01% | -10.65% | 27.68% | 8.38% | -9.39% | 63.00% |
| 2020 | 11.51% | -10.56% | -25.81% | 31.76% | 12.36% | 2.99% | 18.12% | 15.34% | -10.88% | 9.29% | 37.84% | 22.84% | 153.50% |
| 2019 | 11.00% | 10.73% | 7.88% | 21.47% | 11.29% | 27.30% | 1.19% | -8.12% | 0.30% | 8.45% | 0.83% | 3.16% | 140.05% |
| 2018 | 0.26% | 2.46% | -17.04% | 12.22% | 0.35% | -13.45% | 9.83% | 2.44% | -6.90% | -18.85% | -9.05% | -17.06% | -46.73% |
| 2017 | 1.00% | 6.30% | 4.79% | 7.28% | 102.22% | -14.92% | 8.43% | 48.03% | -13.00% | 16.48% | 28.98% | 13.89% | 396.28% |
| 2016 | -21.07% | 7.36% | 11.16% | 5.30% | 11.25% | 20.70% | 4.88% | 0.61% | 6.41% | 3.81% | 0.09% | 10.29% | 71.37% |
| 2015 | -2.39% | -10.84% | -0.86% | -11.98% | 1.23% | 21.58% | 13.33% | 12.28% | 18.93% |
Комиссия
Комиссия GBTC + 2x ETFs составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GBTC + 2x ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 3.58 | 3.87 | 1.45 | 2.85 | 22.48 |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 2.19 | 2.56 | 1.32 | 3.58 | 11.38 |
QLD ProShares Ultra QQQ | 1.09 | 1.56 | 1.20 | 0.86 | 5.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GBTC + 2x ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBTC + 2x ETFs | 0.16% | 0.13% | 0.20% | 0.00% | 0.05% | 0.28% | 0.33% | 0.20% | 1.54% | 0.17% | 0.66% | 0.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.02% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 3.71% | 0.39% | 1.80% | 0.63% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.46% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GBTC + 2x ETFs показал максимальную просадку в 73.62%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка GBTC + 2x ETFs составляет 13.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.62% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | 271 | 29 янв. 2024 г. | 556 |
| -64.11% | 19 дек. 2017 г. | 255 | 24 дек. 2018 г. | 268 | 17 янв. 2020 г. | 523 |
| -56.9% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 97 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -37.92% | 6 мая 2015 г. | 78 | 25 авг. 2015 г. | 50 | 4 нояб. 2015 г. | 128 |
| -31.63% | 16 дек. 2015 г. | 36 | 8 февр. 2016 г. | 52 | 22 апр. 2016 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GBTC + 2x ETFs составляет 13.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GBTC | USD | QLD | |
|---|---|---|---|
| GBTC | 1.00 | 0.22 | 0.23 |
| USD | 0.22 | 1.00 | 0.83 |
| QLD | 0.23 | 0.83 | 1.00 |