PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GBTC + 2x ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GBTC 33.33%USD 33.33%QLD 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
Financial Services

33.33%

QLD
ProShares Ultra QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

33.33%

USD
ProShares Ultra Semiconductors
Leveraged Equities, Leveraged

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GBTC + 2x ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6,850.10%
134.91%
GBTC + 2x ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2015 г., начальной даты GBTC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
GBTC + 2x ETFs33.91%-14.64%92.82%165.78%50.80%N/A
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
65.54%0.58%142.43%277.04%50.78%N/A
USD
ProShares Ultra Semiconductors
34.73%-28.93%107.16%180.84%42.04%40.61%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-0.09%-14.27%31.52%58.72%25.00%28.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202410.05%31.00%10.76%
2023-8.81%7.48%20.60%15.73%

Комиссия

Комиссия GBTC + 2x ETFs составляет 0.63%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBTC + 2x ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBTC + 2x ETFs, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBTC + 2x ETFs, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBTC + 2x ETFs, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBTC + 2x ETFs, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBTC + 2x ETFs, с текущим значением в 27.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0027.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
4.174.191.493.2628.47
USD
ProShares Ultra Semiconductors
2.703.181.383.0815.58
QLD
ProShares Ultra QQQ
1.732.341.281.138.08

Коэффициент Шарпа

GBTC + 2x ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.94. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.003.94

Коэффициент Шарпа GBTC + 2x ETFs находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.94
1.66
GBTC + 2x ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GBTC + 2x ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GBTC + 2x ETFs0.15%0.13%0.20%0.00%0.05%0.28%0.33%0.20%0.23%0.17%0.36%0.25%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.04%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%0.89%0.63%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.41%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.24%0.11%0.19%0.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.96%
-5.46%
GBTC + 2x ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GBTC + 2x ETFs показал максимальную просадку в 73.62%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка GBTC + 2x ETFs составляет 17.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.62%10 нояб. 2021 г.28528 дек. 2022 г.27129 янв. 2024 г.556
-64.28%19 дек. 2017 г.25524 дек. 2018 г.27529 янв. 2020 г.530
-56.9%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.973 авг. 2020 г.115
-37.92%6 мая 2015 г.7825 авг. 2015 г.504 нояб. 2015 г.128
-31.77%16 дек. 2015 г.368 февр. 2016 г.7727 мая 2016 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GBTC + 2x ETFs составляет 11.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.91%
3.15%
GBTC + 2x ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GBTCUSDQLD
GBTC1.000.220.23
USD0.221.000.83
QLD0.230.831.00