GBTC + 2x ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Financial Services | 33.33% |
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 33.33% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | Leveraged Equities, Leveraged | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GBTC + 2x ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2015 г., начальной даты GBTC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.59% | -1.89% | 7.22% | 27.21% | 12.98% | 11.35% |
| GBTC + 2x ETFs | 10.63% | 2.75% | 37.13% | 115.21% | 52.81% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 9.48% | 0.42% | 57.82% | 107.79% | 54.45% | N/A |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 16.75% | 13.73% | -2.74% | 181.59% | 57.88% | 46.97% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 5.15% | -1.26% | 5.92% | 53.85% | 29.02% | 30.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBTC + 2x ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.50% | 41.17% | 13.43% | -15.55% | 17.86% | -3.92% | -4.90% | -7.80% | 6.10% | 7.63% | 28.48% | -2.42% | 112.39% |
| 2023 | 40.25% | -2.52% | 35.46% | -1.65% | -2.57% | 29.24% | 3.47% | -2.63% | -3.45% | 24.42% | 16.32% | 15.43% | 272.69% |
| 2022 | -23.09% | 7.51% | 4.21% | -17.76% | -17.25% | -37.92% | 24.85% | -15.88% | -13.55% | 5.75% | -12.31% | -12.44% | -73.16% |
| 2021 | 7.39% | 21.50% | 13.80% | -5.03% | -30.35% | 1.77% | 13.10% | 8.48% | -10.42% | 40.98% | -2.35% | -20.73% | 19.87% |
| 2020 | 22.89% | -9.98% | -27.06% | 35.86% | 11.14% | -6.16% | 26.67% | 9.49% | -15.36% | 25.84% | 45.69% | 31.79% | 224.25% |
| 2019 | 5.43% | 11.46% | 7.32% | 29.47% | 39.13% | 34.26% | -7.27% | -12.59% | -7.14% | 6.16% | -9.12% | -7.90% | 103.99% |
| 2018 | -25.35% | 12.14% | -36.62% | 40.08% | -17.34% | -26.17% | 17.91% | -5.36% | -13.26% | -16.63% | -19.59% | -19.08% | -76.19% |
| 2017 | -2.29% | 5.98% | 3.90% | 8.81% | 129.59% | -16.67% | 8.02% | 101.70% | -24.94% | 17.80% | 67.18% | 28.47% | 826.64% |
| 2016 | -22.52% | 10.12% | 11.04% | 7.58% | 11.06% | 23.88% | -4.58% | -3.74% | 7.68% | 6.52% | -1.30% | 12.63% | 64.23% |
| 2015 | -2.39% | -10.99% | -0.81% | -11.85% | -0.03% | 21.70% | 12.61% | 11.57% | 16.12% |
Комиссия
Комиссия GBTC + 2x ETFs составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GBTC + 2x ETFs составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 2.03 | 2.58 | 1.31 | 3.05 | 7.54 |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 2.62 | 2.74 | 1.35 | 4.43 | 10.94 |
QLD ProShares Ultra QQQ | 1.68 | 2.14 | 1.29 | 2.31 | 7.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GBTC + 2x ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.11% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.00% | 0.08% | 0.42% | 0.64% | 0.19% | 2.67% | 0.25% | 1.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.30% | 0.00% | 0.22% | 1.14% | 1.87% | 0.32% | 7.11% | 0.63% | 2.87% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.24% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GBTC + 2x ETFs показал максимальную просадку в 85.60%, зарегистрированную 31 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.
Текущая просадка GBTC + 2x ETFs составляет 4.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.6% | 19 дек. 2017 г. | 259 | 31 дек. 2018 г. | 506 | 4 янв. 2021 г. | 765 |
| -82.08% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | 291 | 27 февр. 2024 г. | 576 |
| -50.05% | 22 февр. 2021 г. | 104 | 20 июл. 2021 г. | 79 | 9 нояб. 2021 г. | 183 |
| -41.33% | 1 сент. 2017 г. | 9 | 14 сент. 2017 г. | 47 | 20 нояб. 2017 г. | 56 |
| -38.14% | 6 мая 2015 г. | 78 | 25 авг. 2015 г. | 50 | 4 нояб. 2015 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GBTC + 2x ETFs составляет 14.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GBTC | USD | QLD | |
|---|---|---|---|
| GBTC | 1.00 | 0.23 | 0.24 |
| USD | 0.23 | 1.00 | 0.83 |
| QLD | 0.24 | 0.83 | 1.00 |