Сравнение SJT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJT или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SJT и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SJT показывает доходность -24.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.32% против 13.07% соответственно.
SJT
-24.13%
-5.99%
-14.90%
-44.43%
22.09%
-7.32%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| SJT | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.10 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | -1.70 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.58 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | -1.20 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 37.29% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 40.69% | 12.15% |
| Макс. просадка | -92.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | -73.65% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJT и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и SPY
Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 3.71% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.83% | 8.04% | 10.19% | 4.51% | 8.81% | 9.01% | 4.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SJT и SPY
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и SPY
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.