PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SJT с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SJTJEPI
Дох-ть с нач. г.-17.49%3.25%
Дох-ть за 1 год-38.77%9.33%
Дох-ть за 3 года7.87%7.16%
Коэф-т Шарпа-0.961.19
Дневная вол-ть42.04%7.35%
Макс. просадка-92.83%-13.71%
Current Drawdown-71.35%-2.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SJT и JEPI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SJT и JEPI

С начала года, SJT показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
133.35%
57.76%
SJT
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


San Juan Basin Royalty Trust

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SJT c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SJT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJT, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJT, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJT, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJT, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.53
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.20

Сравнение коэффициента Шарпа SJT и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SJT и JEPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.96
1.19
SJT
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и JEPI

Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности JEPI в 7.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
8.37%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%4.68%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.51%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SJT и JEPI

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-66.21%
-2.93%
SJT
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и JEPI

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13.11%
2.84%
SJT
JEPI